PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCO и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,104.57%
557.08%
MCO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MCO:

0.96

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MCO:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.63

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MCO:

2.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MCO:

6.88%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MCO:

-16.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.31% против 12.07% соответственно.


MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.80%

5 лет

13.32%

10 лет

16.31%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 0.96
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.63
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
MCO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и VOO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MCO и VOO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-9.90%
MCO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и VOO

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.28%
13.96%
MCO
VOO