PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с VOO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или VOO.

Основные характеристики


MCOVOO
Дох-ть с нач. г.-1.07%6.86%
Дох-ть за 1 год32.14%28.82%
Дох-ть за 3 года12.86%11.15%
Дох-ть за 5 лет18.47%14.66%
Дох-ть за 10 лет18.58%12.76%
Коэф-т Шарпа1.562.39
Дневная вол-ть20.85%12.34%
Макс. просадка-78.72%-33.99%
Current Drawdown-4.64%0.00%

Корреляция

0.72
-1.001.00

Корреляция между MCO и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности MCO и VOO

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.58% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
16.40%
MCO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов MCO и VOO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение MCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
2.39
MCO
VOO

Сравнение просадок MCO и VOO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
0
MCO
VOO

Сравнение волатильности MCO и VOO

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
3.94%
MCO
VOO