Сравнение MCO с CBOE

С начала года, MCO показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 16.31%, а акции CBOE немного отстают с 15.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CBOE в 1.14%

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.