Сравнение MCO с MORN
MCO (Moody's Corporation) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 7.68%/yr for MORN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -29.12%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 18.14% против 7.68% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 18.14%
MORN
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- -50.12%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам MCO и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.55% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MORN Morningstar, Inc. | -29.12% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between MCO and MORN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.49 |
The correlation between MCO and MORN shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.75B
MORN:
$6.02B
MCO:
$13.92
MORN:
$9.74
MCO:
32.30
MORN:
15.73
MCO:
4.22
MORN:
0.31
MCO:
10.24
MORN:
2.53
MCO:
26.64
MORN:
5.91
MCO:
$7.87B
MORN:
$2.51B
MCO:
$5.49B
MORN:
$1.55B
MCO:
$3.95B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MORN — Ранг доходности на риск
MCO
MORN
Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.99 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.47 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и MORN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -67.92% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -50.76% | +27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -56.79% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -56.79% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -56.79% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -56.79% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -18.40% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 34.03% | -22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MORN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.01%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 14.50% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 31.81% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 35.47% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 30.99% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 27.91% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MORN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MORN в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.25% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MORN
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MORN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.50%) compared to MCO (7.01%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MORN's -67.92%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор