PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с MORN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и MORN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCO и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,225.93%
1,465.51%
MCO
MORN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.60

MORN:

-0.24

Коэф-т Сортино

MCO:

0.96

MORN:

-0.17

Коэф-т Омега

MCO:

1.14

MORN:

0.98

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.63

MORN:

-0.21

Коэф-т Мартина

MCO:

2.27

MORN:

-0.66

Индекс Язвы

MCO:

6.88%

MORN:

9.21%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

MORN:

25.30%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

MORN:

-67.92%

Текущая просадка

MCO:

-16.69%

MORN:

-21.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$79.08B

MORN:

$11.96B

EPS

MCO:

$11.59

MORN:

$8.57

Коэффициент P/E

MCO:

37.93

MORN:

32.64

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

MORN:

0.00

Коэффициент P/S

MCO:

10.94

MORN:

5.26

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

MORN:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.23B

MORN:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.04B

MORN:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

MORN:

$586.70M

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.42%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 16.31% против 14.80% соответственно.


MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.80%

5 лет

13.32%

10 лет

16.31%

MORN

С начала года

-16.42%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-15.52%

1 год

-1.83%

5 лет

15.77%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и MORN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

MORN
Ранг риск-скорректированной доходности MORN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.60
MORN: -0.24
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 0.96
MORN: -0.17
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.14
MORN: 0.98
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.63
MORN: -0.21
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.27
MORN: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.24
MCO
MORN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MORN

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MORN в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MORN
Morningstar, Inc.
0.61%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MCO и MORN

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.69%
-21.55%
MCO
MORN

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MORN

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Morningstar, Inc. (MORN) с волатильностью 15.54%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.28%
15.54%
MCO
MORN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию