Сравнение MCO с MORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN).
Доходность
Сравнение доходности MCO и MORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCO и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -13.92% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MORN Morningstar, Inc. | -21.73% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.41B
MORN:
$6.91B
MCO:
$13.68
MORN:
$8.90
MCO:
32.08
MORN:
19.06
MCO:
4.19
MORN:
0.38
MCO:
10.22
MORN:
2.90
MCO:
19.34
MORN:
5.65
MCO:
$7.72B
MORN:
$2.46B
MCO:
$5.75B
MORN:
$1.32B
MCO:
$3.39B
MORN:
$710.30M
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -21.73%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.45% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 17.39%
MORN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -43.30%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MORN — Ранг доходности на риск
MCO
MORN
Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.37 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -2.08 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.85 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.59 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.37 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MCO и MORN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MORN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MORN в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.10% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MORN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -67.92% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -50.65% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -56.70% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -56.70% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -52.28% | +33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -18.06% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 27.06% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MORN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.64%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.68% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 24.03% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 31.68% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 29.55% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 27.01% | +0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MORN
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 709.00M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 610.00M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.