PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с MORN

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MORN.

Основные характеристики


MCOMORN
Дох-ть с нач. г.-1.07%4.51%
Дох-ть за 1 год32.14%27.52%
Дох-ть за 3 года12.86%9.93%
Дох-ть за 5 лет18.47%19.64%
Дох-ть за 10 лет18.58%14.69%
Коэф-т Шарпа1.560.91
Дневная вол-ть20.85%32.04%
Макс. просадка-78.72%-67.92%
Current Drawdown-4.64%-12.59%

Фундаментальные показатели


MCOMORN
Рыночная капитализация$63.21B$12.75B
Прибыль на акцию$7.49$1.67
Цена/прибыль45.99178.87
PEG коэффициент6.230.00
Выручка (12 мес.)$5.42B$2.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$1.09B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$415.50M

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между MCO и MORN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и MORN

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MORN с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 18.58% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
34.91%
MCO
MORN

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Morningstar, Inc.

Сравнение дивидендов MCO и MORN

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности MORN в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MORN
Morningstar, Inc.
0.51%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%0.48%

Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
MORN
Morningstar, Inc.
0.91

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и MORN

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MORN равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и MORN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
0.91
MCO
MORN

Сравнение просадок MCO и MORN

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и MORN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
-12.59%
MCO
MORN

Сравнение волатильности MCO и MORN

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Morningstar, Inc. (MORN) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
9.50%
MCO
MORN