Сравнение MCO с MORN
MCO (Moody's Corporation) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 17.65%/yr vs 10.03%/yr for MORN. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 17.65% против 10.03% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
MORN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $410.08M | $418.83M | $461.20M | |
| $96.19M | $77.25M | $81.65M |
Сравнение доходности по годам MCO и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MORN Morningstar, Inc. | -7.51% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between MCO and MORN is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.49 |
The correlation between MCO and MORN shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$83.83B
MORN:
$7.48B
MCO:
$15.70
MORN:
$10.49
MCO:
30.83
MORN:
18.99
MCO:
4.02
MORN:
0.38
MCO:
10.56
MORN:
3.12
MCO:
28.14
MORN:
7.42
MCO:
$8.16B
MORN:
$2.57B
MCO:
$5.87B
MORN:
$1.60B
MCO:
$4.00B
MORN:
$780.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MORN — Ранг доходности на риск
MCO
MORN
Сравнение MCO c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.87 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и MORN
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -67.92% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -46.12% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -60.00% | +35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -60.00% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -60.00% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -43.62% | +33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -18.58% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 26.72% | -14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MORN
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.99%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 12.69% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 34.48% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 39.49% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 31.89% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 28.44% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MORN
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MORN в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MORN Morningstar, Inc. | 0.98% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MORN
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.90M при выручке в 663.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.9%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 663.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 878.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.80M при выручке в 663.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MORN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (12.69%) compared to MCO (7.99%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MORN's -67.92%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор