Сравнение MCO с HGV
MCO (Moody's Corporation) and HGV (Hilton Grand Vacations Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while HGV operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MCO returned 7.51%/yr vs 5.68%/yr for HGV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и HGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у HGV с доходностью 14.88%.
MCO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- -3.38%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 18.60%
HGV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCO и HGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 2.06% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 56.54% |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 14.88% | 14.89% | -3.06% | 4.26% | -26.04% | 66.22% | -8.84% | 30.31% | -37.09% | 65.48% |
Correlation
The correlation between MCO and HGV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between MCO and HGV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$90.67B
HGV:
$4.04B
MCO:
$13.96
HGV:
$3.13
MCO:
37.18
HGV:
16.45
MCO:
4.85
HGV:
0.86
MCO:
11.78
HGV:
0.63
MCO:
$7.87B
HGV:
$5.18B
MCO:
$5.49B
HGV:
$2.25B
MCO:
$3.95B
HGV:
$1.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. HGV — Ранг доходности на риск
MCO
HGV
Сравнение MCO c HGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | HGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и HGV
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке HGV в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и HGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | HGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -77.74% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -28.48% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -34.62% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -42.18% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -6.53% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -23.11% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 13.80% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и HGV
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 9.47%, в то время как у Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | HGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 29.03% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 39.21% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 38.65% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 42.54% | -14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и HGV
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как HGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.76% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и HGV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Hilton Grand Vacations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и HGV
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
HGV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
HGV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
HGV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and HGV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGV has higher volatility (10.03%) compared to MCO (9.47%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs HGV's -77.74%.
HGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и HGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор