PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCO с HGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCO с HGV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или HGV.

Корреляция

Корреляция между MCO и HGV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCO и HGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.27%
33.46%
MCO
HGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.64

HGV:

-0.54

Коэф-т Сортино

MCO:

1.02

HGV:

-0.58

Коэф-т Омега

MCO:

1.15

HGV:

0.93

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.68

HGV:

-0.50

Коэф-т Мартина

MCO:

2.47

HGV:

-1.56

Индекс Язвы

MCO:

6.80%

HGV:

13.60%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

HGV:

39.50%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

HGV:

-77.74%

Текущая просадка

MCO:

-16.51%

HGV:

-37.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$77.49B

HGV:

$3.19B

EPS

MCO:

$11.59

HGV:

$0.46

Коэффициент P/E

MCO:

37.17

HGV:

73.37

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

HGV:

0.00

Коэффициент P/S

MCO:

10.72

HGV:

0.72

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

HGV:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.30B

HGV:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.60B

HGV:

$2.65B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

HGV:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у HGV с доходностью -11.42%.

MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

HGV

С начала года

-11.42%

1 месяц

-11.17%

6 месяцев

-7.93%

1 год

-22.97%

5 лет

12.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и HGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HGV
Ранг риск-скорректированной доходности HGV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c HGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
HGV: -0.54
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
HGV: -0.58
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
HGV: 0.93
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
HGV: -0.50
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
HGV: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HGV равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и HGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.54
MCO
HGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и HGV

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как HGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation		0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCO и HGV

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке HGV в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и HGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-37.27%
MCO
HGV

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и HGV

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 17.32%, в то время как у Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
19.92%
MCO
HGV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и HGV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Hilton Grand Vacations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию