PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.


V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

HBAR-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-17.44%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-36.26%
1 год
-50.71%
3 года*
20.01%
5 лет*
-16.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и HBAR-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%6.87%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-26.14%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-97.54%

Correlation

The correlation between V and HBAR-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.14

The correlation between V and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

HederaHashgraph

Доходность на риск

V vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.69

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.98

-0.59

V vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и HBAR-USD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-97.58%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-73.39%

+56.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-79.29%

+58.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-92.79%

+64.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-84.50%

+71.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-74.51%

+66.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

51.80%

-41.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V и HBAR-USD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

16.33%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

43.30%

-25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

65.06%

-42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

85.17%

-62.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

108.57%

-84.12%

Часто задаваемые вопросы


V and HBAR-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs HBAR-USD's -97.58%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор