PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с CMI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или CMI.

Корреляция

Корреляция между CAT и CMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.20

CMI:

0.21

Коэф-т Сортино

CAT:

0.02

CMI:

0.65

Коэф-т Омега

CAT:

1.00

CMI:

1.08

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.12

CMI:

0.30

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.32

CMI:

0.92

Индекс Язвы

CAT:

12.73%

CMI:

10.07%

Дневная вол-ть

CAT:

30.35%

CMI:

30.38%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

CAT:

-21.21%

CMI:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$153.14B

CMI:

$42.25B

EPS

CAT:

$20.51

CMI:

$20.30

Коэффициент P/E

CAT:

15.88

CMI:

15.11

Коэффициент PEG

CAT:

1.68

CMI:

2.37

Коэффициент P/S

CAT:

2.42

CMI:

1.25

Коэффициент P/B

CAT:

8.44

CMI:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$63.26B

CMI:

$33.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$22.45B

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$14.81B

CMI:

$4.90B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 16.96% против 11.06% соответственно.

CAT

С начала года

-9.46%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-6.72%

5 лет

27.23%

10 лет

16.96%

CMI

С начала года

-11.60%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.95%

5 лет

16.61%

10 лет

11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и CMI

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CMI в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
CMI
Cummins Inc.		2.33%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CAT и CMI

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и CMI

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 8.34%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.25B
8.17B
(CAT) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
34.8%
26.4%
(CAT) Валовая рентабельность
(CMI) Валовая рентабельность
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.