Сравнение CAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или CMI.
Доходность
Сравнение доходности CAT и CMI
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 33.88%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 56.80%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 17.02% против 12.63% соответственно.
CAT
33.88%
0.29%
11.94%
60.90%
24.82%
17.02%
CMI
56.80%
11.54%
30.70%
67.32%
18.36%
12.63%
Фундаментальные показатели
| CAT | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $188.09B | $49.52B |
| EPS | $21.54 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 18.09 | 23.64 |
| PEG коэффициент | 2.60 | 0.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $65.66B | $34.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.58B | $8.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27B | $4.44B |
Основные характеристики
| CAT | CMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.47 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 26.46% | 24.35% |
| Макс. просадка | -73.43% | -75.66% |
| Текущая просадка | -6.55% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAT и CMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CMI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CMI в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.39% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
CMI Cummins Inc. | 1.90% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и CMI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CMI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности