PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с CMI

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или CMI.

Корреляция

Корреляция между CAT и CMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CAT и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,380.90%
7,414.65%
CAT
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.31

CMI:

0.37

Коэф-т Сортино

CAT:

-0.27

CMI:

0.70

Коэф-т Омега

CAT:

0.97

CMI:

1.09

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.40

CMI:

0.50

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.80

CMI:

1.44

Индекс Язвы

CAT:

10.54%

CMI:

6.48%

Дневная вол-ть

CAT:

27.15%

CMI:

25.45%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

CAT:

-20.41%

CMI:

-17.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$157.62B

CMI:

$43.36B

EPS

CAT:

$22.06

CMI:

$28.37

Цена/прибыль

CAT:

14.95

CMI:

11.12

PEG коэффициент

CAT:

1.61

CMI:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$49.01B

CMI:

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$17.50B

CMI:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$12.23B

CMI:

$3.76B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 18.32% против 11.81% соответственно.

CAT

С начала года

-8.54%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-7.75%

5 лет

25.91%

10 лет

18.32%

CMI

С начала года

-9.10%

1 месяц

-14.35%

6 месяцев

-2.41%

1 год

9.40%

5 лет

22.03%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAT: -0.31
CMI: 0.37
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAT: -0.27
CMI: 0.70
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAT: 0.97
CMI: 1.09
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAT: -0.40
CMI: 0.50
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAT: -0.80
CMI: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.37
CAT
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и CMI

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CMI в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.67%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
CMI
Cummins Inc.		2.26%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CAT и CMI

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.41%
-17.93%
CAT
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и CMI

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 7.23%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
8.70%
CAT
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию