Сравнение CAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI).
Доходность
Сравнение доходности CAT и CMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Фундаментальные показатели
CAT:
$342.52B
CMI:
$76.46B
CAT:
$18.86
CMI:
$20.50
CAT:
38.72
CMI:
26.83
CAT:
2.56
CMI:
0.30
CAT:
5.08
CMI:
2.27
CAT:
16.07
CMI:
6.19
CAT:
$67.59B
CMI:
$33.67B
CAT:
$21.86B
CMI:
$8.52B
CAT:
$14.51B
CMI:
$5.06B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 28.24% против 20.59% соответственно.
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. CMI — Ранг доходности на риск
CAT
CMI
Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.29 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 2.89 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 4.77 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | 15.91 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.29 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CAT и CMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CMI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CMI в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и CMI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -75.66% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -16.52% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -30.48% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -44.05% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.87% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -22.31% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CMI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 10.83% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 25.18% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 34.07% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.79% | 27.10% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 27.88% | +2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и CMI
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.