Сравнение CAT с CMI
CAT (Caterpillar Inc.) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, CMI in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CAT returned 29.38%/yr vs 20.98%/yr for CMI. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CAT и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 52.98%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CMI по среднегодовой доходности: 29.38% против 20.98% соответственно.
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
CMI
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- 77.01%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 20.98%
- Всё время*
- 13.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05B | $2.78B | $2.99B | |
CMI Cummins Inc. | $793.76M | $664.04M | $709.64M |
Сравнение доходности по годам CAT и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
CMI Cummins Inc. | 28.22% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between CAT and CMI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.55 |
Over the past year, CAT and CMI have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$401.25B
CMI:
$89.73B
CAT:
$23.20
CMI:
$19.57
CAT:
37.55
CMI:
33.23
CAT:
2.48
CMI:
0.37
CAT:
5.44
CMI:
2.60
CAT:
20.77
CMI:
7.02
CAT:
$74.73B
CMI:
$34.71B
CAT:
$25.31B
CMI:
$8.79B
CAT:
$16.79B
CMI:
$4.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. CMI — Ранг доходности на риск
CAT
CMI
Сравнение CAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.63 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 14.41 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и CMI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -75.66% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -16.71% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -30.48% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -30.48% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -44.05% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -10.63% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -22.17% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 5.36% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CMI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.56% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 31.23% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 36.44% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 28.88% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 28.53% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CMI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и CMI
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 9.46B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 9.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 932.00M при выручке в 9.46B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and CMI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (12.70%) compared to CMI (10.56%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs CMI's -75.66%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор