PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с HD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или HD.

Корреляция

Корреляция между CAT и HD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.10

HD:

0.57

Коэф-т Сортино

CAT:

0.11

HD:

0.80

Коэф-т Омега

CAT:

1.01

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.07

HD:

0.48

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.18

HD:

1.22

Индекс Язвы

CAT:

13.02%

HD:

8.51%

Дневная вол-ть

CAT:

30.74%

HD:

23.04%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

CAT:

-17.13%

HD:

-13.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$164.37B

HD:

$374.76B

EPS

CAT:

$20.48

HD:

$14.74

Коэффициент P/E

CAT:

17.06

HD:

25.58

Коэффициент PEG

CAT:

1.82

HD:

4.38

Коэффициент P/S

CAT:

2.60

HD:

2.35

Коэффициент P/B

CAT:

9.18

HD:

47.11

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$63.26B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$22.45B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.46B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 17.48% против 15.38% соответственно.

CAT

С начала года

-4.76%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.05%

3 года

22.44%

5 лет

27.53%

10 лет

17.48%

HD

С начала года

-4.06%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-6.21%

1 год

13.06%

3 года

11.72%

5 лет

11.57%

10 лет

15.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

The Home Depot, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и HD

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HD в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
HD
The Home Depot, Inc.		2.44%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CAT и HD

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и HD

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
14.25B
39.70B
(CAT) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
34.8%
32.8%
(CAT) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.