Сравнение CAT с HD
CAT (Caterpillar Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 29.38%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAT и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 52.98%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 29.38% против 12.63% соответственно.
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05B | $2.78B | $2.99B | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам CAT и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CAT and HD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.35 |
The correlation between CAT and HD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$401.25B
HD:
$352.12B
CAT:
$23.20
HD:
$14.07
CAT:
37.55
HD:
25.09
CAT:
5.44
HD:
2.11
CAT:
20.77
HD:
25.35
CAT:
$74.73B
HD:
$166.59B
CAT:
$25.31B
HD:
$55.19B
CAT:
$16.79B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. HD — Ранг доходности на риск
CAT
HD
Сравнение CAT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.21 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -0.37 | +15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и HD
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -70.46% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -28.81% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -28.84% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.73% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -37.99% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -14.90% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -20.59% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 15.90% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и HD
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.20% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 19.70% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 25.40% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 24.54% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 25.05% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и HD
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и HD
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and HD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (12.70%) compared to HD (8.20%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs HD's -70.46%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор