Сравнение CAT с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или HD.
Доходность
Сравнение доходности CAT и HD
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 33.88%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 17.02% против 18.11% соответственно.
CAT
33.88%
0.29%
11.94%
60.90%
24.82%
17.02%
HD
20.70%
2.14%
27.20%
36.19%
16.32%
18.11%
Фундаментальные показатели
| CAT | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $188.09B | $404.10B |
| EPS | $21.54 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 18.09 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 2.60 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $65.66B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.58B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27B | $24.26B |
Основные характеристики
| CAT | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.47 | 4.63 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 26.46% | 20.05% |
| Макс. просадка | -73.43% | -70.47% |
| Текущая просадка | -6.55% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAT и HD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и HD
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.39% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и HD
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и HD
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности