Сравнение CAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или SPY.
Корреляция
Корреляция между CAT и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и SPY
Основные характеристики
CAT:
1.32
SPY:
2.05
CAT:
1.91
SPY:
2.73
CAT:
1.24
SPY:
1.38
CAT:
2.19
SPY:
3.11
CAT:
4.41
SPY:
13.02
CAT:
7.84%
SPY:
2.01%
CAT:
26.31%
SPY:
12.77%
CAT:
-73.43%
SPY:
-55.19%
CAT:
-8.71%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.42% против 13.35% соответственно.
CAT
4.90%
1.26%
7.71%
38.77%
23.42%
19.42%
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и SPY
CAT
SPY
Сравнение CAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и SPY
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и SPY
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и SPY
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.