Сравнение CAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VOO.
Основные характеристики
| CAT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 62.84% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 17.83% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.35% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.95% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 11.60% |
| Макс. просадка | -73.43% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.44% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между CAT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VOO
С начала года, CAT показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.95% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VOO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VOO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VOO
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.