PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAT с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CAT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

-0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

CAT:

0.11

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

CAT:

1.01

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAT:

-0.07

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

CAT:

-0.18

VOO:

2.36

Индекс Язвы

CAT:

13.02%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

CAT:

30.74%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CAT:

-17.13%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.48% против 12.59% соответственно.

CAT

С начала года

-4.76%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.05%

3 года

22.44%

5 лет

27.53%

10 лет

17.48%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и VOO

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CAT и VOO

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и VOO

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...