Сравнение CAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CAT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.15% соответственно.
CAT
31.10%
-2.30%
8.00%
55.41%
24.32%
16.72%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| CAT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.39% | 12.20% |
| Макс. просадка | -73.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.49% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAT и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и VOO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и VOO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и VOO
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.