PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UYM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.57% против -73.90% соответственно.


UYM

1 день
2.46%
1 месяц
3.16%
С начала года
26.59%
6 месяцев
23.94%
1 год
34.92%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.57%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
26.59%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UYM and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.61

The correlation between UYM and UVXY shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UYM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UYMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.99

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-1.43

+5.29

UYM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и UVXY

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UYMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-100.00%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-72.74%

+48.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-94.91%

+51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-99.71%

+51.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-100.00%

+26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-100.00%

+91.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.01%

-98.75%

+56.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

50.54%

-41.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 12.17%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UYMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

25.55%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

66.08%

-38.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

84.93%

-49.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

103.95%

-64.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

112.35%

-69.59%

Сравнение комиссий UYM и UVXY

И UYM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UVXY

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.11%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы


UYM and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UYM (12.17%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UYM leads with 13.57% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 13.57% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for UVXY.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор