Сравнение UYM с UVXY
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 10.75%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UYM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.75% против -72.05% соответственно.
UYM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.75%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UYM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.40% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UYM and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.61 |
The correlation between UYM and UVXY shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UYM
UVXY
Сравнение UYM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.99 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.48 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYM и UVXY
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -100.00% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -73.88% | +50.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -95.42% | +51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -99.75% | +51.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -100.00% | +26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -100.00% | +87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.92% | -98.76% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 49.56% | -40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.15%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 17.16% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 66.78% | -39.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 85.47% | -50.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 103.82% | -64.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 112.00% | -69.32% |
Сравнение комиссий UYM и UVXY
И UYM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и UVXY
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.16% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UYM (10.15%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UYM leads with 10.75% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYM has performed better with a 10.75% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UYM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for UVXY.
UYM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор