PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.66% против -72.73% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UYM and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.61

The correlation between UYM and UVXY shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UYM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.88

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.67

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.97

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-1.33

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.88

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.68

+0.76

Просадки

Сравнение просадок UYM и UVXY

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-100.00%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-76.19%

+52.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-95.25%

+51.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-99.69%

+51.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-100.00%

+26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-100.00%

+90.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-98.55%

+56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

55.83%

-47.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

12.26%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

62.79%

-37.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

84.51%

-50.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

103.82%

-64.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

113.81%

-71.06%

Сравнение комиссий UYM и UVXY

И UYM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UVXY

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for UVXY.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор