PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 61.24%/yr for USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.66% против 61.24% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UYM and USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between UYM and USD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и USD

Секторы
UYM
USD

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
USD

-

Промышленность

UYM
1.1%
USD

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

USD

-

Энергетика

UYM

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

UYM

-

USD
27.8%

Здравоохранение

UYM

-

USD

-

Недвижимость

UYM

-

USD

-

Технологии

UYM

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

UYM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UYM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
4.12

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.62

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

7.94

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

22.96

-19.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

4.12

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UYM и USD

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-88.63%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-31.80%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-64.46%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-77.85%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-77.85%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-6.07%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-32.35%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

10.98%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

21.29%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

46.74%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

61.28%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

76.56%

-37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

69.24%

-26.49%

Сравнение комиссий UYM и USD

И UYM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и USD

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 11.66% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.23% for USD.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор