Сравнение UYM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UYM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.79% против 50.94% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и USD
И UYM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. USD — Ранг доходности на риск
UYM
USD
Сравнение UYM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.89 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.43 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.65 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 12.68 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.89 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UYM и USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и USD
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и USD
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -88.63% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -31.80% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -77.85% | +29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -77.85% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -20.39% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -32.60% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 11.67% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 21.33% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 48.69% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 77.08% | -35.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 76.21% | -36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 68.83% | -26.10% |