Сравнение UYM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UYM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.79% против 25.53% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и UPRO
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UYM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UYM
UPRO
Сравнение UYM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.22 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UYM и UPRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и UPRO
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и UPRO
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -76.82% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -33.38% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -63.94% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -76.82% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -18.68% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -14.53% | -27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 8.41% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 16.04% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 28.48% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 54.36% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 50.34% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 53.69% | -10.96% |