PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.66% против 30.04% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UYM and UPRO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.77

Over the past year, the correlation between UYM and UPRO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и UPRO

Секторы
UYM
UPRO

Сырьевые материалы

87.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.5%

Промышленность

1.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
UPRO
0.8%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
UPRO
4.5%

Промышленность

UYM
1.1%
UPRO
3.4%

Коммуникационные услуги

UYM

-

UPRO
4.8%

Потребительский защитный сектор

UYM

-

UPRO
2.0%

Энергетика

UYM

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

UYM

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

UYM

-

UPRO
3.8%

Недвижимость

UYM

-

UPRO
0.8%

Технологии

UYM

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

UYM

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UYM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.37

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.81

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.12

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

13.16

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.37

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UYM и UPRO

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-76.82%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-26.78%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-48.87%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-63.94%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-76.82%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-1.02%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-14.41%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

6.33%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UPRO

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

8.29%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

26.61%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

35.33%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

50.31%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

53.73%

-10.98%

Сравнение комиссий UYM и UPRO

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UPRO

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UPRO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs 11.66% for UYM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.67% for UPRO.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор