PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 11.66%/yr vs 24.16%/yr for SSO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности UYM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.66% против 24.16% соответственно.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between UYM and SSO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.77

Over the past year, the correlation between UYM and SSO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYM и SSO

Секторы
UYM
SSO

Сырьевые материалы

87.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Промышленность

1.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
SSO
1.8%

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
SSO
10.1%

Промышленность

UYM
1.1%
SSO
8.3%

Коммуникационные услуги

UYM

-

SSO
11.2%

Потребительский защитный сектор

UYM

-

SSO
4.9%

Энергетика

UYM

-

SSO
3.5%

Финансовые услуги

UYM

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

UYM

-

SSO
8.5%

Недвижимость

UYM

-

SSO
1.9%

Технологии

UYM

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

UYM

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

UYM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.30

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.91

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.98

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

13.10

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.42

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UYM и SSO

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-84.67%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-18.17%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-35.21%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-46.73%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-59.34%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.71%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-19.57%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

4.13%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и SSO

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.56%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

17.78%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

23.59%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

33.64%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

35.89%

+6.86%

Сравнение комиссий UYM и SSO

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и SSO

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and SSO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs 11.66% for UYM. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.61% for SSO.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор