Сравнение UYM с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UYM и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 12.79% против -6.32% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и ERX
UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UYM vs. ERX — Ранг доходности на риск
UYM
ERX
Сравнение UYM c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.87 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UYM и ERX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и ERX
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и ERX
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -99.54% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -35.17% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -46.90% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -98.59% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -91.33% | +79.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -66.78% | +24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 17.26% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 13.01% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 29.14% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 50.15% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 52.18% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 69.25% | -26.52% |