PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UYM с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 10.75%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности UYM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции UYM превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.33% соответственно.

UYM

1 день
1.51%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
4.94%
С начала года
21.40%
1 год
23.12%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.75%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		21.40%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between UYM and COMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.39

The correlation between UYM and COMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с QLDUYM с PYZUYM с TQQQUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

UYM vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.55

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.13

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.90

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

6.35

-3.89

UYM vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и COMT

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-51.89%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-17.57%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-17.57%

-26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-29.00%

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-39.22%

-34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-11.28%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.92%

-23.95%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

5.24%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и COMT

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

5.91%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

19.67%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

21.54%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

21.20%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

18.85%

+23.83%

Сравнение комиссий UYM и COMT

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и COMT

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.16%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and COMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.15%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, UYM leads with 10.75% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 10.75% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.16% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор