Сравнение UYG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
UYG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 16.07% против 21.24% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SSO
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
UYG vs. SSO — Ранг доходности на риск
UYG
SSO
Сравнение UYG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.22 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.19 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UYG и SSO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SSO
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SSO
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -84.67% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -23.17% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -46.73% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -59.34% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -12.18% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -19.72% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 5.44% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.69% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 18.99% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 36.46% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 33.66% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 35.86% | +5.21% |