Сравнение UYG с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM).
UYG и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или ROM.
Корреляция
Корреляция между UYG и ROM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UYG и ROM
Основные характеристики
UYG:
2.33
ROM:
0.43
UYG:
3.06
ROM:
0.87
UYG:
1.39
ROM:
1.11
UYG:
1.56
ROM:
0.62
UYG:
12.75
ROM:
1.76
UYG:
5.31%
ROM:
11.30%
UYG:
29.06%
ROM:
45.85%
UYG:
-97.90%
ROM:
-83.36%
UYG:
-4.15%
ROM:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 16.46% против 30.94% соответственно.
UYG
13.84%
13.37%
45.28%
67.12%
13.72%
16.46%
ROM
-1.18%
-2.10%
22.03%
16.12%
24.28%
30.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и ROM
И UYG, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и ROM
UYG
ROM
Сравнение UYG c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и ROM
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности ROM в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.44% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.21% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и ROM
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и ROM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.07%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.