Сравнение UYG с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM).
UYG и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 16.07% против 32.13% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и ROM
И UYG, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. ROM — Ранг доходности на риск
UYG
ROM
Сравнение UYG c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.54 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.74 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.44 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UYG и ROM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и ROM
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и ROM
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -83.36% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -32.33% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -67.55% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -67.55% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -24.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -21.02% | -42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 10.91% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и ROM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 16.18% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 33.07% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 53.85% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 51.29% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 49.50% | -8.43% |