PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и ROM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
ROM
ProShares Ultra Technology
-14.27%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 16.07% против 32.13% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra Technology

Сравнение комиссий UYG и ROM

И UYG, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.93

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.54

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.60

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

4.74

-5.54

UYG vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.93

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.44

-0.46

Корреляция

Корреляция между UYG и ROM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и ROM

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности ROM в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UYG и ROM

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ROM.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-83.36%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-32.33%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-67.55%

+19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-67.55%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-24.41%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-21.02%

-42.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

10.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и ROM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

16.18%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

33.07%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

53.85%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

51.29%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

49.50%

-8.43%