Сравнение UYG с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
UYG и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или UWM.
Корреляция
Корреляция между UYG и UWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYG и UWM
Основные характеристики
UYG:
0.65
UWM:
-0.28
UYG:
1.12
UWM:
-0.09
UYG:
1.16
UWM:
0.99
UYG:
0.67
UWM:
-0.22
UYG:
3.18
UWM:
-0.79
UYG:
8.25%
UWM:
17.16%
UYG:
40.27%
UWM:
48.16%
UYG:
-97.90%
UWM:
-88.21%
UYG:
-19.90%
UWM:
-52.43%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью -26.12%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 14.18% против 2.70% соответственно.
UYG
-4.87%
-10.87%
1.01%
28.04%
28.35%
14.18%
UWM
-26.12%
-13.07%
-25.85%
-11.59%
11.50%
2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и UWM
И UYG, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и UWM
UYG
UWM
Сравнение UYG c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и UWM
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности UWM в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.82% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.64% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и UWM
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и UWM
ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеют волатильность 27.34% и 28.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.