PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с UWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 12.25%/yr for UWM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 35.83%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 16.31% против 12.25% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

UWM

1 день
3.00%
1 месяц
5.97%
С начала года
35.83%
6 месяцев
30.09%
1 год
83.17%
3 года*
27.42%
5 лет*
2.31%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		35.83%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between UYG and UWM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.80

The correlation between UYG and UWM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и UWM

Секторы
UYG
UWM

Финансовые услуги

98.0%
15.8%

Технологии

1.7%
17.0%

Промышленность

0.2%
17.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
UWM
15.8%

Технологии

UYG
1.7%
UWM
17.0%

Промышленность

UYG
0.2%
UWM
17.7%

Сырьевые материалы

UYG

-

UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

UYG

-

UWM
2.4%

Потребительский циклический сектор

UYG

-

UWM
8.4%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

UWM
2.4%

Энергетика

UYG

-

UWM
6.1%

Здравоохранение

UYG

-

UWM
16.5%

Недвижимость

UYG

-

UWM
6.1%

Коммунальные услуги

UYG

-

UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

UYG vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.20

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.78

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.75

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

12.84

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.20

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UYG и UWM

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-88.21%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-22.28%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-49.79%

+19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-61.62%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-71.46%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-0.65%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-30.88%

-32.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

6.50%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

11.34%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

26.95%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

38.03%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

45.02%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

46.08%

-5.02%

Сравнение комиссий UYG и UWM

И UYG, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и UWM

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности UWM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and UWM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (11.34%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs 12.25% for UWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 0.76% for UWM.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор