PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 16.07% против 29.71% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UYG и QLD

И UYG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.87

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.46

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.63

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

5.27

-6.08

UYG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.87

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.55

Корреляция

Корреляция между UYG и QLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и QLD

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UYG и QLD

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-83.13%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-25.13%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-63.68%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-63.68%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-18.15%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-18.30%

-45.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

7.75%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

13.16%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

25.67%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

44.97%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

44.76%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

44.47%

-3.40%