Сравнение UYG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UYG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 16.07% против 29.71% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и QLD
И UYG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. QLD — Ранг доходности на риск
UYG
QLD
Сравнение UYG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.87 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.46 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.63 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.27 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.87 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между UYG и QLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и QLD
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и QLD
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -83.13% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -25.13% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -63.68% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -63.68% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -18.15% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -18.30% | -45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 7.75% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 13.16% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 25.67% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 44.97% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 44.76% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 44.47% | -3.40% |