- ISIN
- US74347X6334
- CUSIP
- 74347X633
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Financials Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $829M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UYG
ProShares Ultra Financials (UYG) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции UYG — $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UYG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,899.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Financials (UYG) показал доход в 8.77% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UYG составила 18.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
ProShares Ultra Financials
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.33%
- Всё время*
- 0.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UYG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UYG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.55% | -8.46% | -7.23% | 10.91% | -2.84% | 8.31% | 12.09% | 3.65% | 8.77% | ||||
| 2025 | 12.78% | 1.95% | -8.99% | -6.36% | 8.12% | 6.01% | -1.02% | 5.62% | -0.27% | -6.41% | 3.19% | 5.90% | 19.77% |
| 2024 | 5.25% | 7.23% | 9.73% | -8.93% | 5.51% | -2.36% | 12.41% | 8.30% | -1.79% | 4.82% | 20.72% | -11.42% | 55.71% |
| 2023 | 16.49% | -6.79% | -14.51% | 5.61% | -9.24% | 12.95% | 8.88% | -5.66% | -6.77% | -5.82% | 22.18% | 10.30% | 22.14% |
| 2022 | -3.49% | -4.96% | 1.74% | -15.95% | 1.60% | -19.88% | 16.08% | -7.31% | -18.08% | 21.12% | 11.91% | -11.01% | -32.11% |
| 2021 | -5.13% | 19.58% | 9.99% | 14.67% | 5.32% | -3.01% | 2.28% | 5.92% | -5.29% | 12.91% | -10.02% | 15.69% | 76.26% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Financials has an annualized alpha of -9.02%, beta of 2.37, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 225.28% of S&P 500 Index gains and 194.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -9.02% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.37 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -9.02%
- Бета
- 2.37
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 225.28%
- Участие в снижении
- 194.25%
Комиссия
Комиссия UYG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UYG имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Financials (UYG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.58 | -8.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.67 | $10.76 | $0.43 | $0.44 | $0.35 | $6.36 | $0.28 | $0.48 | $0.42 | $0.24 | $0.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 10.73% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $9.97 | $10.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $6.28 | $6.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Financials показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4001 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.90%март 2009 г. | 2y 14d | 15y 11mo | 17y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2025 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.35%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.91%март 2026 г. | 2mo 19d | 4mo 3d | 6mo 22dянв. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-11.82%нояб. 2025 г. | 1mo 21d | 21d | 2mo 12dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-7.58%авг. 2025 г. | 10d | 15d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| UYG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -56.78% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -9.10% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -18.90% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -25.43% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -33.92% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -10.69% | -52.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 2.14% | +10.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UYG
Добавьте ProShares Ultra Financials в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UYG