- ISIN
- US74347X6334
- CUSIP
- 74347X633
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Financials Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $693M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UYG
ProShares Ultra Financials (UYG) снизился на 16.1% с начала года. Текущая цена акции UYG — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UYG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Financials (UYG) показал доход в -16.05% с начала года и -5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UYG составила 15.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ProShares Ultra Financials
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 15.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UYG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UYG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.55% | -8.46% | -7.23% | 10.91% | -2.84% | -2.88% | -16.05% | ||||||
| 2025 | 12.78% | 1.95% | -8.99% | -6.36% | 8.12% | 6.01% | -1.02% | 5.62% | -0.27% | -6.41% | 3.19% | 5.90% | 19.77% |
| 2024 | 5.25% | 7.23% | 9.73% | -8.93% | 5.51% | -2.36% | 12.41% | 8.30% | -1.79% | 4.82% | 20.72% | -11.42% | 55.71% |
| 2023 | 16.49% | -6.79% | -14.51% | 5.61% | -9.24% | 12.95% | 8.88% | -5.66% | -6.77% | -5.82% | 22.18% | 10.30% | 22.14% |
| 2022 | -3.49% | -4.96% | 1.74% | -15.95% | 1.60% | -19.88% | 16.08% | -7.31% | -18.08% | 21.12% | 11.91% | -11.01% | -32.11% |
| 2021 | -5.13% | 19.58% | 9.99% | 14.67% | 5.32% | -3.01% | 2.28% | 5.92% | -5.29% | 12.91% | -10.02% | 15.69% | 76.26% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Financials has an annualized alpha of -10.12%, beta of 2.38, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This ETF captured 226.05% of S&P 500 Index gains and 195.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -10.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.38 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -10.12%
- Бета
- 2.38
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 226.05%
- Участие в снижении
- 195.99%
Комиссия
Комиссия UYG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UYG имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Financials (UYG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UYG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 13.52 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.69 | $10.76 | $0.43 | $0.44 | $0.35 | $6.36 | $0.28 | $0.48 | $0.42 | $0.24 | $0.23 | $0.17 |
Дивидендный доход | 13.92% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $9.97 | $10.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $6.28 | $6.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Financials показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4001 торговую сессию.
Текущая просадка ProShares Ultra Financials составляет 20.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.90%март 2009 г. | 2y 14d | 15y 11mo | 17y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.35%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.91%март 2026 г. | 2mo 19d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -11.82%нояб. 2025 г. | 1mo 21d | 21d | 2mo 12dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.58%авг. 2025 г. | 10d | 15d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| UYG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -56.78% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -9.10% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -18.90% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -25.43% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -33.92% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.72% | -0.74% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -10.72% | -52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 1.97% | +9.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UYG
Добавьте ProShares Ultra Financials в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UYG