ProShares Ultra Financials (UYG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Financials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra Financials (UYG) показал доход в -19.79% с начала года и -8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UYG составила 16.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UYG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -31.1%.

ProShares Ultra Financials: годовая альфа составляет -8.82%, бета — 2.39, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.

• Этот ETF участвовал в 232.56% роста S&P 500 Index и в 195.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -8.82% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 2.39 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия UYG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UYG имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Financials (UYG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.69 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra Financials показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4001 торговую сессию.

Текущая просадка ProShares Ultra Financials составляет 24.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.