PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Financials (UYG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Financials (UYG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

UYG — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Financials Index (200%). UYG запущен 30 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347X6334

CUSIP

74347X633

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Financials Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UYG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UYG с SKF UYG с XLF UYG с IYW UYG с BRK-B UYG с TQQQ UYG с QLD UYG с FAS UYG с UWM UYG с VOO UYG с ROM
Популярные сравнения:
UYG с SKF UYG с XLF UYG с IYW UYG с BRK-B UYG с TQQQ UYG с QLD UYG с FAS UYG с UWM UYG с VOO UYG с ROM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra Financials (UYG) показал доход в 9.34% с начала года и 38.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UYG составила 15.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

UYG

С начала года

9.34%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

2.23%

1 год

38.71%

5 лет

33.25%

10 лет

15.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.78%1.95%-8.99%-6.36%11.58%9.34%
20245.25%7.23%9.73%-8.93%5.51%-2.36%12.41%8.30%-1.79%4.82%20.72%-11.42%55.71%
202316.49%-6.79%-14.51%5.61%-9.24%12.95%8.88%-5.66%-6.77%-5.82%22.18%10.30%22.14%
2022-3.49%-4.96%1.74%-15.95%1.60%-19.88%16.08%-7.31%-18.08%21.12%11.91%-11.01%-32.11%
2021-5.13%19.58%10.00%14.67%5.32%-3.01%2.28%5.92%-5.29%12.91%-10.02%10.24%67.96%
2020-1.86%-19.64%-43.61%17.83%5.47%-1.22%6.26%8.71%-7.88%-4.79%30.17%10.66%-20.32%
201918.95%5.13%-1.63%13.08%-10.13%10.67%4.58%-5.45%5.83%3.41%6.66%4.04%66.15%
20188.99%-7.09%-4.83%-0.63%0.57%-1.27%7.57%4.02%-4.12%-10.54%5.86%-19.90%-22.61%
20170.77%9.77%-4.86%-0.74%-1.59%9.56%3.57%-2.25%7.43%4.56%6.28%2.32%39.28%
2016-16.58%-5.00%14.68%5.41%4.23%-6.23%7.49%6.55%-3.99%0.33%18.04%7.74%31.35%
2015-10.95%10.57%-0.99%-0.50%3.49%-1.09%6.66%-13.28%-5.63%12.65%3.49%-5.06%-4.08%
2014-6.88%6.55%4.72%-3.42%2.80%4.57%-3.29%7.85%-2.39%7.76%4.78%2.76%27.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UYG составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UYG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Financials (UYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Financials имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Financials за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.43$0.44$0.35$3.26$0.28$0.48$0.42$0.24$0.23$0.17$0.14

Дивидендный доход

0.72%0.51%0.79%0.77%4.82%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Financials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.43
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.44
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.35
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.19$3.26
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.28
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.48
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.42
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.23
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.17
2014$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Financials показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Financials составляет 7.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.9%21 февр. 2007 г.5106 мар. 2009 г.———
-2.64%9 февр. 2007 г.213 февр. 2007 г.114 февр. 2007 г.3
-0.61%5 февр. 2007 г.15 февр. 2007 г.16 февр. 2007 г.2
-0.15%15 февр. 2007 г.115 февр. 2007 г.120 февр. 2007 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...