Сравнение UYG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
UYG и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или XLF.
Корреляция
Корреляция между UYG и XLF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UYG и XLF
Основные характеристики
UYG:
2.33
XLF:
2.44
UYG:
3.06
XLF:
3.46
UYG:
1.39
XLF:
1.44
UYG:
1.56
XLF:
4.78
UYG:
12.75
XLF:
14.16
UYG:
5.31%
XLF:
2.51%
UYG:
29.06%
XLF:
14.59%
UYG:
-97.90%
XLF:
-82.43%
UYG:
-4.15%
XLF:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.46% против 14.80% соответственно.
UYG
13.84%
13.37%
45.28%
67.12%
13.72%
16.46%
XLF
7.22%
6.87%
23.18%
35.06%
13.11%
14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и XLF
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UYG и XLF
UYG
XLF
Сравнение UYG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и XLF
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 0.44% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 4.82% | 0.66% | 0.89% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% | 0.57% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и XLF
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и XLF
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.