Сравнение UYG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
UYG и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.07% против 12.45% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и XLF
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
UYG vs. XLF — Ранг доходности на риск
UYG
XLF
Сравнение UYG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.19 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.16 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UYG и XLF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и XLF
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и XLF
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -82.69% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.79% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -25.81% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -42.86% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -11.89% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -20.10% | -43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 4.96% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и XLF
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.76% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 11.45% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 19.25% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 18.69% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 22.18% | +18.89% |