PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.56%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.10%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.53% соответственно.


UYG

1 день
0.30%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-16.02%
1 год
-9.40%
3 года*
25.28%
5 лет*
11.27%
10 лет*
16.22%

XLF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-6.36%
1 год
0.27%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий UYG и XLF

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Доходность на риск

UYG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 66
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.15

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

0.22

-0.95

UYG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.21

Корреляция

Корреляция между UYG и XLF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и XLF

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.52%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок UYG и XLF

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-82.69%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.79%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-25.81%

-21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-42.86%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-11.73%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.76%

-20.10%

-43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

5.01%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и XLF

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.71%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

11.42%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

19.25%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

18.68%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

22.18%

+18.88%