PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYG с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с IYW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

UYG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или IYW.

Корреляция

Корреляция между UYG и IYW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UYG и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYG:

0.96

IYW:

0.53

Коэф-т Сортино

UYG:

1.52

IYW:

1.03

Коэф-т Омега

UYG:

1.22

IYW:

1.14

Коэф-т Кальмара

UYG:

1.05

IYW:

0.69

Коэф-т Мартина

UYG:

4.67

IYW:

2.18

Индекс Язвы

UYG:

8.74%

IYW:

8.36%

Дневная вол-ть

UYG:

40.64%

IYW:

30.11%

Макс. просадка

UYG:

-97.90%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

UYG:

-7.94%

IYW:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 15.22% против 20.19% соответственно.

UYG

С начала года

9.34%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

2.23%

1 год

38.71%

5 лет

33.25%

10 лет

15.22%

IYW

С начала года

0.39%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

3.01%

1 год

15.94%

5 лет

22.24%

10 лет

20.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UYG и IYW

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

UYG
ProShares Ultra Financials
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYG и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг риск-скорректированной доходности UYG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYG c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и IYW

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности IYW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYG
ProShares Ultra Financials		0.72%0.51%0.79%0.77%4.82%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%0.57%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок UYG и IYW

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и IYW

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...