Сравнение UYG с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
UYG и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.07% против 21.74% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и IYW
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
UYG vs. IYW — Ранг доходности на риск
UYG
IYW
Сравнение UYG c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.13 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.73 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.77 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.68 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.13 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.30 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UYG и IYW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и IYW
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и IYW
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -81.90% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -17.81% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -39.44% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -39.44% | -30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -12.65% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -34.87% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 5.55% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и IYW
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.23% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 15.99% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 26.92% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 25.78% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 24.98% | +16.09% |