Сравнение UYG с SKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF).
UYG и SKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и SKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и SKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 16.07% против -26.15% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и SKF
И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. SKF — Ранг доходности на риск
UYG
SKF
Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | SKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.05 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.04 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.05 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.49 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.50 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UYG и SKF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и SKF
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SKF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и SKF
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -99.96% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -39.47% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -72.40% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -96.51% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -99.95% | +75.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -89.17% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 29.27% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и SKF
ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 9.56% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 22.75% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 38.59% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 36.04% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 40.94% | +0.13% |