PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с SKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и SKF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 16.07% против -26.15% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares UltraShort Financials

Сравнение комиссий UYG и SKF

И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGSKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.22

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.04

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-0.05

-0.75

UYG vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SKF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.49

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.64

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.50

+0.49

Корреляция

Корреляция между UYG и SKF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SKF

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SKF в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и SKF

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.96%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-39.47%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-72.40%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-96.51%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-99.95%

+75.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-89.17%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

29.27%

-19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SKF

ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 9.56% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

22.75%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

38.59%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

36.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

40.94%

+0.13%