PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SKF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs -26.23%/yr for SKF. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 16.31% против -26.23% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between UYG and SKF is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between UYG and SKF has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYG и SKF

Секторы
UYG
SKF

Финансовые услуги

98.0%
48.0%

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SKF
48.0%

Технологии

UYG
1.7%
SKF

-

Промышленность

UYG
0.2%
SKF

-

Сырьевые материалы

UYG

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

SKF

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SKF

-

Энергетика

UYG

-

SKF

-

Здравоохранение

UYG

-

SKF

-

Недвижимость

UYG

-

SKF

-

Коммунальные услуги

UYG

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с UYG:
UYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROMUYG с UWM
Часто сравнивают с SKF:
SKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITUSKF с TSMU

Доходность на риск

UYG vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.20

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.38

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.64

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.51

+0.51

Просадки

Сравнение просадок UYG и SKF

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.96%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-20.76%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-68.09%

+37.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-72.40%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-96.51%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-99.95%

+83.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-89.26%

+25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

11.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SKF

ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 8.39% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.27%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

22.43%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

29.30%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

36.10%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

40.92%

+0.14%

Сравнение комиссий UYG и SKF

И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SKF

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SKF в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SKF have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs -26.23% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and SKF have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 4.31% for SKF.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор