PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SKF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 18.45%/yr vs -27.52%/yr for SKF. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 18.45% против -27.52% соответственно.

UYG

1 день
-0.86%
1 месяц
6.97%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-9.25%
1 год
3.05%
3 года*
31.04%
5 лет*
11.39%
10 лет*
18.45%

SKF

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.74%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.16%
1 год
-7.47%
3 года*
-27.35%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
-27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.17%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SKF
ProShares UltraShort Financials		2.32%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between UYG and SKF is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between UYG and SKF has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYG и SKF

Секторы
UYG
SKF

Финансовые услуги

98.0%
59.3%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SKF
59.3%

Технологии

UYG
1.8%
SKF

-

Промышленность

UYG
0.2%
SKF

-

Сырьевые материалы

UYG

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

SKF

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SKF

-

Энергетика

UYG

-

SKF

-

Здравоохранение

UYG

-

SKF

-

Недвижимость

UYG

-

SKF

-

Коммунальные услуги

UYG

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с UYG:
UYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROMUYG с UWM
Часто сравнивают с SKF:
SKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с KORUSKF с BITU

Доходность на риск

UYG vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.26

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.19

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.34

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.77

+1.02

UYG vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и SKF

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-99.96%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-22.02%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-68.09%

+37.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-72.40%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-96.51%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-99.95%

+88.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-89.27%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

9.72%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SKF

ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 8.26% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.51%

22.44%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

29.12%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

36.03%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

40.81%

+0.14%

Сравнение комиссий UYG и SKF

И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SKF

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SKF в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.45%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SKF have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.32%) compared to UYG (8.26%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, UYG leads with 18.45% vs -27.52% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 18.45% return vs -27.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and SKF have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.45%, compared with 4.62% for SKF.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор