PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYG с SKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYG с SKF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF).

UYG и SKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYG или SKF.

Корреляция

Корреляция между UYG и SKF составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYG:

0.96

SKF:

-0.90

Коэф-т Сортино

UYG:

1.52

SKF:

-1.31

Коэф-т Омега

UYG:

1.22

SKF:

0.83

Коэф-т Кальмара

UYG:

1.05

SKF:

-0.37

Коэф-т Мартина

UYG:

4.67

SKF:

-1.38

Индекс Язвы

UYG:

8.74%

SKF:

27.14%

Дневная вол-ть

UYG:

40.64%

SKF:

40.79%

Макс. просадка

UYG:

-97.90%

SKF:

-99.95%

Текущая просадка

UYG:

-7.94%

SKF:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 15.22% против -27.31% соответственно.

UYG

С начала года

9.34%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

2.23%

1 год

38.71%

5 лет

33.25%

10 лет

15.22%

SKF

С начала года

-15.94%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-10.27%

1 год

-36.58%

5 лет

-35.31%

10 лет

-27.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UYG и SKF

И UYG, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.

UYG
ProShares Ultra Financials
SKF
ProShares UltraShort Financials

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYG и SKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг риск-скорректированной доходности UYG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг риск-скорректированной доходности SKF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYG c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SKF

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SKF в 8.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYG
ProShares Ultra Financials		0.72%0.51%0.79%0.77%4.82%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%0.57%
SKF
ProShares UltraShort Financials		8.94%7.94%3.93%0.04%0.00%0.10%1.28%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и SKF

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SKF

ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 10.38% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...