PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UYG с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с FAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UYG (ProShares Ultra Financials) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while FAS tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 18.33%/yr vs 22.21%/yr for FAS. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. UYG charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UYG и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 18.33% против 22.21% соответственно.

UYG

1 день
0.64%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
13.31%
С начала года
8.77%
1 год
20.30%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.33%
Всё время*
0.91%

FAS

1 день
0.74%
1 месяц
8.97%
6 месяцев
17.24%
С начала года
10.08%
1 год
25.60%
3 года*
43.46%
5 лет*
12.28%
10 лет*
22.21%
Всё время*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
$72.50M$79.88M$86.32M

UYG

ProShares Ultra Financials
$3.21M$2.23M$1.61M

Сравнение доходности по годам UYG и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		8.77%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		10.08%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UYG and FAS is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between UYG and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYG и FAS

Секторы
UYG
FAS

Финансовые услуги

98.2%
98.2%

Технологии

1.6%
1.6%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.2%
FAS
98.2%

Технологии

UYG
1.6%
FAS
1.6%

Промышленность

UYG
0.2%
FAS
0.2%

Сырьевые материалы

UYG

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

FAS

-

Энергетика

UYG

-

FAS

-

Здравоохранение

UYG

-

FAS

-

Недвижимость

UYG

-

FAS

-

Коммунальные услуги

UYG

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с ROMUYG с UWMUYG с IYWUYG с BRK-B
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UYG vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UYG c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.63

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

1.40

+0.25

UYG vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAS равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и FAS

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-91.61%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-40.88%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-43.10%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-66.88%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-85.99%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-30.95%

-31.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

18.39%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и FAS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.73%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

11.36%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

32.81%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

43.45%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

54.98%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

61.10%

-20.20%

Сравнение комиссий UYG и FAS

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и FAS

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности FAS в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		7.62%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		10.73%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UYG and FAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (11.36%) compared to UYG (7.73%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.21% vs 18.33% for UYG. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.21% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 10.73%, compared with 7.62% for FAS.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.88% for FAS.

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор