PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 15.85%/yr vs 18.36%/yr for FAS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UYG charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UYG и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -16.05%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.36% соответственно.

UYG

1 день
-2.38%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-5.74%
3 года*
26.28%
5 лет*
8.13%
10 лет*
15.85%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-16.05%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UYG and FAS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between UYG and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UYG и FAS

Секторы
UYG
FAS

Финансовые услуги

98.0%
98.0%

Технологии

1.7%
1.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
FAS
98.0%

Технологии

UYG
1.7%
FAS
1.7%

Промышленность

UYG
0.2%
FAS
0.2%

Сырьевые материалы

UYG

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

FAS

-

Энергетика

UYG

-

FAS

-

Здравоохранение

UYG

-

FAS

-

Недвижимость

UYG

-

FAS

-

Коммунальные услуги

UYG

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROMUYG с UWM
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Доходность на риск

UYG vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 77
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.29

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.71

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.19

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UYG и FAS

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-91.61%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-40.88%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-43.10%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-66.88%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-85.99%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.72%

-30.69%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.37%

-31.11%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

17.51%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и FAS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 6.51%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.50%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

32.51%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

42.76%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

55.49%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

61.29%

-20.25%

Сравнение комиссий UYG и FAS

UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и FAS

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности FAS в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.92%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UYG and FAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (9.50%) compared to UYG (6.51%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 15.85% for UYG. On fees, UYG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

UYG has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 11.04% for FAS.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 1.00% for FAS.

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор