Сравнение UYG с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
UYG и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 16.07% против 18.68% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и FAS
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
UYG vs. FAS — Ранг доходности на риск
UYG
FAS
Сравнение UYG c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.31 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.07 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.21 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UYG и FAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и FAS
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности FAS в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и FAS
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -91.61% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -40.88% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -66.88% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -85.99% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -35.06% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -31.15% | -32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 15.03% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и FAS
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 14.34% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 34.30% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 57.39% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 55.67% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 61.34% | -20.27% |