PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции UYG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.31% против 64.43% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between UYG and SOXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.58

Over the past year, the correlation between UYG and SOXL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYG и SOXL

Секторы
UYG
SOXL

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SOXL

-

Технологии

UYG
1.7%
SOXL
100.0%

Промышленность

UYG
0.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

UYG

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SOXL

-

Энергетика

UYG

-

SOXL

-

Здравоохранение

UYG

-

SOXL

-

Недвижимость

UYG

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

UYG

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

UYG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
12.69

-12.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
4.98

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

29.80

-29.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

102.14

-102.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

12.69

-12.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.51

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UYG и SOXL

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-90.46%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-43.47%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-87.88%

+57.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-90.46%

+42.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-90.46%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-6.36%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-35.01%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

12.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

41.05%

-32.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

81.57%

-59.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

102.16%

-72.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

107.25%

-71.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

99.05%

-57.99%

Сравнение комиссий UYG и SOXL

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SOXL

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SOXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 16.31% for UYG. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 0.03% for SOXL.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор