PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с SAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.66%/yr vs 11.19%/yr for SAA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.19% соответственно.

UYG

1 день
-1.25%
1 месяц
2.35%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.19%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.44%
10 лет*
16.66%

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-12.27%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between UYG and SAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.77

The correlation between UYG and SAA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и SAA

Секторы
UYG
SAA

Финансовые услуги

98.0%
16.9%

Технологии

1.7%
15.5%

Промышленность

0.2%
15.5%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
SAA
16.9%

Технологии

UYG
1.7%
SAA
15.5%

Промышленность

UYG
0.2%
SAA
15.5%

Сырьевые материалы

UYG

-

SAA
5.1%

Коммуникационные услуги

UYG

-

SAA
3.6%

Потребительский циклический сектор

UYG

-

SAA
13.4%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

SAA
3.5%

Энергетика

UYG

-

SAA
5.9%

Здравоохранение

UYG

-

SAA
11.0%

Недвижимость

UYG

-

SAA
7.7%

Коммунальные услуги

UYG

-

SAA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

UYG vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.56

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.22

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.09

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

9.94

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.56

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.18

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UYG и SAA

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-87.39%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-18.21%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-50.84%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-55.37%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-74.54%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-4.18%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.34%

-27.41%

-35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

5.64%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.06%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

24.05%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

36.04%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

43.56%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

46.15%

-5.08%

Сравнение комиссий UYG и SAA

И UYG, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и SAA

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности SAA в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.32%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and SAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.06%) compared to UYG (8.39%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.66% vs 11.19% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.66% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.79% for SAA.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор