Сравнение SAA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VOO.
Корреляция
Корреляция между SAA и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VOO
Основные характеристики
SAA:
0.53
VOO:
1.82
SAA:
1.01
VOO:
2.45
SAA:
1.12
VOO:
1.33
SAA:
0.54
VOO:
2.75
SAA:
2.30
VOO:
11.49
SAA:
9.05%
VOO:
2.02%
SAA:
39.60%
VOO:
12.76%
SAA:
-87.39%
VOO:
-33.99%
SAA:
-23.77%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAA показывает доходность 2.50%, а VOO немного ниже – 2.49%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.31% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VOO
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и VOO
SAA
VOO
Сравнение SAA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VOO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VOO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VOO
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.