PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SAA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VOO.

Корреляция

Корреляция между SAA и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.32

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.20

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

SAA:

0.98

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.31

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.86

VOO:

2.35

Индекс Язвы

SAA:

20.14%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

SAA:

49.81%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAA:

-41.74%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.48% против 12.60% соответственно.

SAA

С начала года

-21.67%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-30.78%

1 год

-15.88%

3 года

-2.81%

5 лет

14.17%

10 лет

5.48%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SAA и VOO

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VOO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.77%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAA и VOO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VOO

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...