Сравнение SAA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VOO.
Основные характеристики
| SAA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.91% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 75.13% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.56% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 42.52% | 12.25% |
| Макс. просадка | -87.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAA и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и VOO
С начала года, SAA показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и VOO
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и VOO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.04% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и VOO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и VOO
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.