PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с TMSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. SAA is passively managed, while TMSL is actively managed. Over the past year, SAA returned 58.28% vs 31.37% for TMSL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.

Доходность

Сравнение доходности SAA и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у TMSL с доходностью 16.49%.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и TMSL

2026 (YTD)202520242023
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%0.29%5.60%15.40%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%

Correlation

The correlation between SAA and TMSL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between SAA and TMSL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и TMSL

Секторы
SAA
TMSL

Финансовые услуги

16.9%
14.4%

Промышленность

15.5%
19.7%

Технологии

15.5%
24.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.7%

Здравоохранение

11.0%
13.4%

Недвижимость

7.7%
4.6%

Энергетика

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
TMSL
14.4%

Промышленность

SAA
15.5%
TMSL
19.7%

Технологии

SAA
15.5%
TMSL
24.3%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
TMSL
8.7%

Здравоохранение

SAA
11.0%
TMSL
13.4%

Недвижимость

SAA
7.7%
TMSL
4.6%

Энергетика

SAA
5.9%
TMSL
6.8%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
TMSL
3.9%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
TMSL
1.0%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
TMSL
1.6%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
TMSL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с VOO
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOETMSL с VSIAX

Доходность на риск

SAA vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAATMSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.83

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.82

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.55

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAATMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.05

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SAA и TMSL

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TMSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAATMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-24.39%

-63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-11.19%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.50%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-3.94%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.72%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и TMSL

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAATMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.40%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

13.66%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

17.27%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

18.39%

+25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

18.39%

+27.74%

Сравнение комиссий SAA и TMSL

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMSL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и TMSL

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности TMSL в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and TMSL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (8.56%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs TMSL's -24.39%.

On 1-year performance, SAA leads with 58.28% vs 31.37% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAA has performed better with a 58.28% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.49% for TMSL.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while TMSL is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.55% for TMSL.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и TMSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор