Сравнение SAA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
SAA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или EFO.
Корреляция
Корреляция между SAA и EFO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAA и EFO
Основные характеристики
SAA:
0.53
EFO:
0.36
SAA:
1.01
EFO:
0.66
SAA:
1.12
EFO:
1.08
SAA:
0.54
EFO:
0.38
SAA:
2.30
EFO:
1.03
SAA:
9.05%
EFO:
9.14%
SAA:
39.60%
EFO:
26.12%
SAA:
-87.39%
EFO:
-63.53%
SAA:
-23.77%
EFO:
-15.05%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 10.07% против 3.72% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
EFO
10.56%
8.31%
4.67%
10.04%
2.39%
3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и EFO
И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и EFO
SAA
EFO
Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и EFO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EFO в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.02% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и EFO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и EFO
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.