Сравнение SAA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
SAA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или EFO.
Основные характеристики
| SAA | EFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 2.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 5.53 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 5.08% |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 25.70% |
| Макс. просадка | -87.40% | -63.53% |
| Текущая просадка | -13.96% | -16.74% |
Корреляция
Корреляция между SAA и EFO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAA и EFO
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и EFO
И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и EFO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EFO в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и EFO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и EFO
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.