PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAA с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с EFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.99%/yr vs 11.17%/yr for EFO. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.17% соответственно.

SAA

1 день
-1.90%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
28.81%
С начала года
48.00%
1 год
70.58%
3 года*
18.82%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.99%
Всё время*
9.61%

EFO

1 день
0.12%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.77%
С начала года
22.31%
1 год
45.25%
3 года*
26.65%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFO

ProShares Ultra MSCI EAFE
$426.22K$292.94K$413.56K

SAA

ProShares Ultra SmallCap600
$114.41K$122.88K$191.55K

Сравнение доходности по годам SAA и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		48.00%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		22.31%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between SAA and EFO is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.61

The correlation between SAA and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и EFO

Секторы
SAA
EFO

Финансовые услуги

17.1%
41.2%

Промышленность

15.6%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

12.4%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

SAA
17.1%
EFO
41.2%

Промышленность

SAA
15.6%
EFO

-

Технологии

SAA
15.5%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.2%
EFO

-

Здравоохранение

SAA
12.4%
EFO

-

Недвижимость

SAA
7.6%
EFO

-

Энергетика

SAA
4.7%
EFO

-

Сырьевые материалы

SAA
4.7%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

SAA
4.2%
EFO

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.2%
EFO

-

Коммунальные услуги

SAA
1.8%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOOSAA с VIOG
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SPY

Доходность на риск

SAA vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.43

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.03

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.05

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

6.99

+5.88

SAA vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EFO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и EFO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-63.52%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-22.18%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-26.85%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-53.95%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-63.52%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-18.52%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.49%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и EFO

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеют волатильность 8.50% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

27.58%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.46%

31.82%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

33.27%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.03%

33.59%

+12.44%

Сравнение комиссий SAA и EFO

И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и EFO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EFO в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.52%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and EFO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (8.78%) compared to SAA (8.50%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.99% vs 11.17% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.99% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.73% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор