PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с EFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SAA с EFO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).

SAA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или EFO.

Доходность

Сравнение доходности SAA и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.23

EFO:

0.50

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.04

EFO:

0.93

Коэф-т Омега

SAA:

1.00

EFO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.23

EFO:

0.59

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.63

EFO:

1.79

Индекс Язвы

SAA:

20.35%

EFO:

9.93%

Дневная вол-ть

SAA:

50.01%

EFO:

34.84%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

EFO:

-63.53%

Текущая просадка

SAA:

-39.60%

EFO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 33.82%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.06% соответственно.

SAA

С начала года

-18.78%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-31.84%

1 год

-11.57%

3 года

-5.01%

5 лет

12.84%

10 лет

6.23%

EFO

С начала года

33.82%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

29.13%

1 год

17.23%

3 года

12.00%

5 лет

14.48%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra MSCI EAFE

Сравнение комиссий SAA и EFO

И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и EFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и EFO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EFO в 1.64%

TTM202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.70%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.64%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAA и EFO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и EFO

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...