PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с EFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 10.20%/yr for EFO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.20% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between SAA and EFO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.61

The correlation between SAA and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и EFO

Секторы
SAA
EFO

Финансовые услуги

16.9%
40.7%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
EFO
40.7%

Промышленность

SAA
15.5%
EFO

-

Технологии

SAA
15.5%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
EFO

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
EFO

-

Недвижимость

SAA
7.7%
EFO

-

Энергетика

SAA
5.9%
EFO

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
EFO

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
EFO

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SCHF

Доходность на риск

SAA vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.17

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.75

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.61

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

5.57

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EFO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SAA и EFO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-63.52%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-22.18%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-26.85%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-53.95%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-63.52%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.01%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-18.67%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

6.40%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и EFO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.89%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

25.21%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

30.52%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

32.98%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

34.09%

+12.03%

Сравнение комиссий SAA и EFO

И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и EFO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and EFO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs 10.20% for EFO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.77% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор