Сравнение SAA с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
SAA и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или EFO.
Корреляция
Корреляция между SAA и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAA и EFO
Основные характеристики
SAA:
-0.36
EFO:
0.32
SAA:
-0.17
EFO:
0.73
SAA:
0.98
EFO:
1.10
SAA:
-0.29
EFO:
0.41
SAA:
-0.83
EFO:
1.23
SAA:
19.24%
EFO:
9.95%
SAA:
48.99%
EFO:
34.72%
SAA:
-87.39%
EFO:
-63.53%
SAA:
-42.50%
EFO:
-4.37%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.37% соответственно.
SAA
-22.69%
8.97%
-33.17%
-17.38%
13.95%
6.27%
EFO
24.45%
19.18%
14.86%
11.01%
15.20%
3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и EFO
И SAA, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и EFO
SAA
EFO
Сравнение SAA c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и EFO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EFO в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.79% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.76% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и EFO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и EFO
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.