PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAA с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SAAURTY
Дох-ть с нач. г.22.15%37.65%
Дох-ть за 1 год72.37%130.59%
Дох-ть за 3 года-4.75%-21.12%
Дох-ть за 5 лет8.63%-3.11%
Дох-ть за 10 лет11.94%3.86%
Коэф-т Шарпа1.621.85
Коэф-т Сортино2.352.45
Коэф-т Омега1.281.29
Коэф-т Кальмара1.371.51
Коэф-т Мартина7.899.33
Индекс Язвы8.68%12.80%
Дневная вол-ть42.43%64.45%
Макс. просадка-87.40%-88.09%
Текущая просадка-13.96%-51.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SAA и URTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и URTY

С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.93%
41.68%
SAA
URTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и URTY

И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.


SAA
ProShares Ultra SmallCap600
График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.89
URTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа SAA и URTY

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
1.85
SAA
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и URTY

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности URTY в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.07%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.65%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SAA и URTY

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.96%
-51.70%
SAA
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и URTY

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 14.55%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.55%
20.88%
SAA
URTY