Сравнение SAA с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SAA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или URTY.
Корреляция
Корреляция между SAA и URTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и URTY
Основные характеристики
SAA:
0.53
URTY:
0.47
SAA:
1.01
URTY:
1.05
SAA:
1.12
URTY:
1.13
SAA:
0.54
URTY:
0.40
SAA:
2.30
URTY:
1.98
SAA:
9.05%
URTY:
14.43%
SAA:
39.60%
URTY:
61.31%
SAA:
-87.39%
URTY:
-88.09%
SAA:
-23.77%
URTY:
-60.51%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 10.07% против 1.38% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
URTY
4.80%
4.01%
19.02%
23.62%
-8.75%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и URTY
И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и URTY
SAA
URTY
Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и URTY
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности URTY в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 1.11% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и URTY
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.28%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.