Сравнение SAA с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SAA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или URTY.
Основные характеристики
SAA | URTY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 37.65% |
Дох-ть за 1 год | 72.37% | 130.59% |
Дох-ть за 3 года | -4.75% | -21.12% |
Дох-ть за 5 лет | 8.63% | -3.11% |
Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 3.86% |
Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.85 |
Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.45 |
Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.51 |
Коэф-т Мартина | 7.89 | 9.33 |
Индекс Язвы | 8.68% | 12.80% |
Дневная вол-ть | 42.43% | 64.45% |
Макс. просадка | -87.40% | -88.09% |
Текущая просадка | -13.96% | -51.70% |
Корреляция
Корреляция между SAA и URTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и URTY
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и URTY
И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и URTY
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности URTY в 0.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и URTY
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 14.55%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.