PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAA с URTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAA и URTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
6.03%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 10.07% против 4.75% соответственно.


SAA

1 день
1.28%
1 месяц
-9.00%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.48%
1 год
31.02%
3 года*
10.09%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
10.07%

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro Russell2000

Сравнение комиссий SAA и URTY

И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SAA vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг доходности на риск SAA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 4040
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAAURTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.78

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

4.56

-0.58

SAA vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAAURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между SAA и URTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и URTY

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью URTY в 0.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
0.95%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SAA и URTY

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY.


Загрузка...

Показатели просадок


SAAURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-88.09%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-37.70%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-82.76%

+27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-88.09%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.91%

-59.27%

+38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-34.68%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

11.96%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и URTY

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.65%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAAURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

22.05%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

43.37%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

69.67%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

67.49%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.09%

69.19%

-23.10%