Сравнение SAA с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
SAA и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAA и URTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и URTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 10.07% против 4.75% соответственно.
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и URTY
И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SAA vs. URTY — Ранг доходности на риск
SAA
URTY
Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 4.56 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SAA и URTY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и URTY
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью URTY в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и URTY
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -88.09% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -37.70% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -82.76% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -88.09% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -59.27% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -34.68% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 11.96% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и URTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.65%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 22.05% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 43.37% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 69.67% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 67.49% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 69.19% | -23.10% |