PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и URTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
574.09%
192.60%
SAA
URTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

URTY:

-0.39

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

URTY:

-0.15

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

URTY:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

URTY:

-0.34

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

URTY:

-1.15

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

URTY:

24.63%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

URTY:

72.34%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

URTY:

-77.28%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -39.71%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 5.68% против -4.44% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

12.67%

10 лет

5.68%

URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

2.98%

10 лет

-4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и URTY

И SAA, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
URTY: -0.39
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
URTY: -0.15
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
URTY: 0.98
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
URTY: -0.34
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
URTY: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.39
SAA
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и URTY

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности URTY в 2.36%


TTM202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SAA и URTY

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-77.28%
SAA
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и URTY

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 29.57%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 42.33%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
42.33%
SAA
URTY