PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UMDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 11.80%/yr for UMDD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 38.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции UMDD немного впереди с 11.80%.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between SAA and UMDD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.89

The correlation between SAA and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и UMDD

Секторы
SAA
UMDD

Финансовые услуги

16.9%
7.5%

Промышленность

15.5%
13.6%

Технологии

15.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.2%

Здравоохранение

11.0%
4.8%

Недвижимость

7.7%
4.1%

Энергетика

5.9%
2.9%

Сырьевые материалы

5.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
UMDD
7.5%

Промышленность

SAA
15.5%
UMDD
13.6%

Технологии

SAA
15.5%
UMDD
9.1%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
UMDD
5.2%

Здравоохранение

SAA
11.0%
UMDD
4.8%

Недвижимость

SAA
7.7%
UMDD
4.1%

Энергетика

SAA
5.9%
UMDD
2.9%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
UMDD
0.5%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
UMDD
2.2%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с ^SMLSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с TNA

Доходность на риск

SAA vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.47

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.08

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.63

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.80

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SAA и UMDD

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-86.24%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-26.04%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-60.33%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-64.61%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-86.24%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.86%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-23.61%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

7.76%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.04%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

34.22%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

46.65%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

58.91%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

62.27%

-16.15%

Сравнение комиссий SAA и UMDD

И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UMDD

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности UMDD в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SAA and UMDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 11.50% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.75% for UMDD.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор