Сравнение SAA с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SAA и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или UMDD.
Корреляция
Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UMDD
Основные характеристики
SAA:
-0.66
UMDD:
-0.77
SAA:
-0.74
UMDD:
-0.94
SAA:
0.91
UMDD:
0.88
SAA:
-0.56
UMDD:
-0.72
SAA:
-2.02
UMDD:
-2.51
SAA:
14.21%
UMDD:
17.06%
SAA:
43.76%
UMDD:
55.51%
SAA:
-87.39%
UMDD:
-86.24%
SAA:
-51.37%
UMDD:
-59.65%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -34.61%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью -42.60%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 4.04% против 1.61% соответственно.
SAA
-34.61%
-24.34%
-35.65%
-28.34%
15.42%
4.04%
UMDD
-42.60%
-32.75%
-44.71%
-42.51%
20.39%
1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и UMDD
И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и UMDD
SAA
UMDD
Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UMDD
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности UMDD в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 2.12% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.44% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и UMDD
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 21.75%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 31.66%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.