PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с UMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
574.09%
780.16%
SAA
UMDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

UMDD:

-0.40

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

UMDD:

-0.21

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

UMDD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

UMDD:

-0.41

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

UMDD:

-1.24

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

UMDD:

20.91%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

UMDD:

64.71%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

UMDD:

-86.24%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

UMDD:

-53.01%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью -33.15%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.84% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

12.67%

10 лет

5.68%

UMDD

С начала года

-33.15%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-34.16%

1 год

-25.50%

5 лет

17.37%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и UMDD

И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMDD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и UMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
UMDD: -0.40
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
UMDD: -0.21
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
UMDD: 0.97
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
UMDD: -0.41
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
UMDD: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.40
SAA
UMDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UMDD

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности UMDD в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.24%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SAA и UMDD

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-53.01%
SAA
UMDD

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 29.57%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 43.70%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
43.70%
SAA
UMDD