Сравнение SAA с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SAA и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или UMDD.
Корреляция
Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UMDD
Основные характеристики
SAA:
0.21
UMDD:
0.46
SAA:
0.60
UMDD:
0.94
SAA:
1.07
UMDD:
1.12
SAA:
0.22
UMDD:
0.47
SAA:
0.93
UMDD:
2.17
SAA:
9.12%
UMDD:
10.13%
SAA:
40.44%
UMDD:
47.58%
SAA:
-87.39%
UMDD:
-86.24%
SAA:
-24.81%
UMDD:
-28.46%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.97% соответственно.
SAA
6.75%
-13.60%
15.54%
7.13%
4.19%
9.73%
UMDD
21.81%
-18.56%
9.67%
21.05%
2.21%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и UMDD
И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UMDD
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности UMDD в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.34% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.75% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и UMDD
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 11.86%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.