Сравнение SAA с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SAA и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.57% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 5.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции UMDD немного впереди с 10.34%.
SAA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 10.32%
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и UMDD
И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SAA vs. UMDD — Ранг доходности на риск
SAA
UMDD
Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 2.63 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UMDD
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и UMDD
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -86.24% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -26.04% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -64.61% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -86.24% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -27.98% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -23.71% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 10.72% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.60%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 19.56% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 36.07% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 63.28% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.71% | 58.86% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 62.18% | -16.10% |