Сравнение SAA с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
SAA и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или UMDD.
Основные характеристики
| SAA | UMDD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 44.44% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 117.46% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | -5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 7.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 11.61 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 9.47% |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 48.89% |
| Макс. просадка | -87.40% | -86.24% |
| Текущая просадка | -13.96% | -15.16% |
Корреляция
Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и UMDD
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 44.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции UMDD немного отстают с 11.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и UMDD
И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и UMDD
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности UMDD в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и UMDD
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 14.55%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.