PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с UMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с UMDD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).

SAA и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или UMDD.

Корреляция

Корреляция между SAA и UMDD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.34

UMDD:

-0.34

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.19

UMDD:

-0.09

Коэф-т Омега

SAA:

0.98

UMDD:

0.99

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.31

UMDD:

-0.35

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.86

UMDD:

-0.96

Индекс Язвы

SAA:

20.04%

UMDD:

23.51%

Дневная вол-ть

SAA:

49.81%

UMDD:

65.97%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

UMDD:

-86.24%

Текущая просадка

SAA:

-41.67%

UMDD:

-45.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAA показывает доходность -21.57%, а UMDD немного ниже – -22.16%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.56% соответственно.

SAA

С начала года

-21.57%

1 месяц

21.52%

6 месяцев

-28.31%

1 год

-16.70%

3 года

-2.13%

5 лет

14.20%

10 лет

5.49%

UMDD

С начала года

-22.16%

1 месяц

35.68%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-22.36%

3 года

2.84%

5 лет

18.95%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro MidCap400

Сравнение комиссий SAA и UMDD

И SAA, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и UMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UMDD

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности UMDD в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.76%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.06%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SAA и UMDD

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 12.42%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...