PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с MVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с MVV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UYG (ProShares Ultra Financials) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%) while MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 17.86%/yr vs 14.06%/yr for MVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYG и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции MVV по среднегодовой доходности: 17.86% против 14.06% соответственно.

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%

MVV

1 день
0.85%
1 месяц
5.00%
С начала года
30.32%
6 месяцев
26.56%
1 год
43.83%
3 года*
19.98%
5 лет*
7.85%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и MVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		30.32%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Correlation

The correlation between UYG and MVV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between UYG and MVV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UYG и MVV

Секторы
UYG
MVV

Финансовые услуги

98.0%
13.7%

Технологии

1.8%
17.8%

Промышленность

0.2%
24.8%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
MVV
13.7%

Технологии

UYG
1.8%
MVV
17.8%

Промышленность

UYG
0.2%
MVV
24.8%

Сырьевые материалы

UYG

-

MVV
4.8%

Коммуникационные услуги

UYG

-

MVV
1.0%

Потребительский циклический сектор

UYG

-

MVV
10.5%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

MVV
3.3%

Энергетика

UYG

-

MVV
4.9%

Здравоохранение

UYG

-

MVV
9.1%

Недвижимость

UYG

-

MVV
7.3%

Коммунальные услуги

UYG

-

MVV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares Ultra Midcap 400

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO

Доходность на риск

UYG vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYGMVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.39

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.01

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.49

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

8.53

-8.37

UYG vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYG и MVV

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и MVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-85.54%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.68%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-44.80%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-45.53%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-69.19%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

0.00%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-20.48%

-42.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

5.15%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и MVV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 7.91%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.10%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

23.50%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

31.76%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.12%

39.66%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

42.26%

-1.40%

Сравнение комиссий UYG и MVV

И UYG, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и MVV

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности MVV в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.66%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and MVV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVV has higher volatility (9.10%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs MVV's -85.54%.

On 10-year performance, UYG leads with 17.86% vs 14.06% for MVV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.86% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG and MVV have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.66% for MVV.

UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и MVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор