Сравнение MVV с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MVV и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.34% соответственно.
MVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.52%
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UMDD
И MVV, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. UMDD — Ранг доходности на риск
MVV
UMDD
Сравнение MVV c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.73 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.63 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVV и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UMDD
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UMDD
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -86.24% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -26.04% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -64.61% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -86.24% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -27.98% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -23.71% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 10.72% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.98%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 19.56% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 36.07% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 63.28% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 58.86% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 62.18% | -19.87% |