Сравнение MVV с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MVV и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UMDD.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UMDD
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 35.91%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 49.57%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.48% соответственно.
MVV
35.91%
13.84%
21.73%
60.72%
14.05%
12.89%
UMDD
49.57%
20.73%
29.98%
91.37%
8.88%
11.48%
Основные характеристики
| MVV | UMDD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 9.57% |
| Дневная вол-ть | 32.04% | 47.91% |
| Макс. просадка | -85.54% | -86.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UMDD
И MVV, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между MVV и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UMDD
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что сопоставимо с доходностью UMDD в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.40% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.40% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UMDD
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.09%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.