PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и UMDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
5.16%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.34% соответственно.


MVV

1 день
0.00%
1 месяц
-7.88%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.02%
1 год
20.74%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.52%

UMDD

1 день
0.02%
1 месяц
-12.43%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.09%
3 года*
13.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro MidCap400

Сравнение комиссий MVV и UMDD

И MVV, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MVV vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3232
Ранг коэф-та Мартина

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVUMDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.35

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.73

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

2.63

+0.88

MVV vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между MVV и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UMDD

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UMDD в 1.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MVV и UMDD

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UMDD.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-86.24%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-26.04%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-64.61%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-86.24%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-27.98%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-23.71%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

10.72%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.98%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

19.56%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

36.07%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.29%

63.28%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

58.86%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

62.18%

-19.87%