Сравнение MVV с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MVV и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UMDD.
Корреляция
Корреляция между MVV и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и UMDD
Основные характеристики
MVV:
0.68
UMDD:
0.54
MVV:
1.12
UMDD:
1.04
MVV:
1.14
UMDD:
1.13
MVV:
0.84
UMDD:
0.55
MVV:
3.35
UMDD:
2.58
MVV:
6.51%
UMDD:
10.04%
MVV:
31.94%
UMDD:
47.64%
MVV:
-85.54%
UMDD:
-86.24%
MVV:
-15.53%
UMDD:
-29.03%
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.96% соответственно.
MVV
18.33%
-7.05%
9.72%
18.50%
9.24%
11.24%
UMDD
20.83%
-15.21%
11.17%
20.08%
2.04%
8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и UMDD
И MVV, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и UMDD
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности UMDD в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.24% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.36% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и UMDD
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и UMDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.01%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.