PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с UMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVV и UMDD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MVV с UMDD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).

MVV и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или UMDD.

Доходность

Сравнение доходности MVV и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.06

UMDD:

-0.19

Коэф-т Сортино

MVV:

0.11

UMDD:

0.06

Коэф-т Омега

MVV:

1.01

UMDD:

1.01

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.15

UMDD:

-0.27

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.40

UMDD:

-0.72

Индекс Язвы

MVV:

16.47%

UMDD:

24.00%

Дневная вол-ть

MVV:

45.25%

UMDD:

66.23%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

UMDD:

-86.24%

Текущая просадка

MVV:

-25.50%

UMDD:

-44.06%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 8.83% против 5.09% соответственно.

MVV

С начала года

-11.37%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-24.11%

1 год

-2.73%

3 года

3.75%

5 лет

16.66%

10 лет

8.83%

UMDD

С начала года

-20.43%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

-37.40%

1 год

-12.19%

3 года

-2.57%

5 лет

16.76%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares UltraPro MidCap400

Сравнение комиссий MVV и UMDD

И MVV, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и UMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и UMDD

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности UMDD в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.48%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.04%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MVV и UMDD

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и UMDD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и UMDD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.79%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...