Сравнение MVV с TMF
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.24%/yr vs -18.10%/yr for TMF. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MVV charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MVV и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 13.24% против -18.10% соответственно.
MVV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 17.81%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 13.24%
- Всё время*
- 11.79%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $659.84K | $542.18K | $837.05K | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам MVV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 31.17% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between MVV and TMF is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between MVV and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. TMF — Ранг доходности на риск
MVV
TMF
Сравнение MVV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.58 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -1.16 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и TMF
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -93.10% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -28.69% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -50.64% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -89.14% | +43.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -93.10% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -92.83% | +91.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -44.10% | +23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.40% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и TMF
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.36% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 20.07% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 27.13% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 46.38% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 43.69% | -1.41% |
Сравнение комиссий MVV и TMF
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и TMF
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.66% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and TMF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVV has higher volatility (7.81%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs TMF's -93.10%.
On 10-year performance, MVV leads with 13.24% vs -18.10% for TMF. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.24% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.66% for MVV.
MVV is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 1.01% for TMF.
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор