Сравнение MVV с TMF
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 14.42%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. MVV charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MVV и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 14.42% против -16.87% соответственно.
MVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 14.42%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам MVV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 26.73% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between MVV and TMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between MVV and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. TMF — Ранг доходности на риск
MVV
TMF
Сравнение MVV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.11 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.23 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и TMF
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -92.89% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -26.51% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -56.09% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -88.81% | +43.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -92.89% | +23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -92.11% | +90.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -43.76% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 12.26% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и TMF
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.50% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 19.35% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.88% | 27.91% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 46.59% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.34% | 43.86% | -1.52% |
Сравнение комиссий MVV и TMF
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и TMF
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.67% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and TMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVV has higher volatility (9.48%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, MVV leads with 14.42% vs -16.87% for TMF. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MVV has performed better with a 14.42% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.67% for MVV.
MVV is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 1.01% for TMF.
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор