PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с TMF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

MVV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или TMF.

Корреляция

Корреляция между MVV и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MVV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.09

TMF:

-0.45

Коэф-т Сортино

MVV:

0.17

TMF:

-0.42

Коэф-т Омега

MVV:

1.02

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.10

TMF:

-0.22

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.29

TMF:

-0.81

Индекс Язвы

MVV:

15.85%

TMF:

24.69%

Дневная вол-ть

MVV:

44.83%

TMF:

42.78%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

MVV:

-22.76%

TMF:

-92.07%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 9.22% против -14.07% соответственно.

MVV

С начала года

-8.11%

1 месяц

25.55%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-4.18%

5 лет

23.19%

10 лет

9.22%

TMF

С начала года

-7.03%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-19.28%

5 лет

-37.80%

10 лет

-14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MVV и TMF

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TMF

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TMF в 4.56%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.47%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.56%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и TMF

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TMF

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...