Сравнение MVV с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
MVV и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.34% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и MDY
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
MVV vs. MDY — Ранг доходности на риск
MVV
MDY
Сравнение MVV c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.46 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MVV и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и MDY
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и MDY
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -55.33% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -14.07% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -24.03% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -42.22% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -5.36% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -7.06% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.29% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и MDY
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.42% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 11.89% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 21.11% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 19.78% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 21.17% | +21.15% |