PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVV с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
7.32%
MVV
MDY

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.81% соответственно.


MVV

С начала года

25.83%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

9.51%

1 год

50.35%

5 лет (среднегодовая)

12.11%

10 лет (среднегодовая)

12.18%

MDY

С начала года

16.80%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.22%

1 год

28.27%

5 лет (среднегодовая)

11.51%

10 лет (среднегодовая)

9.81%

Основные характеристики


MVVMDY
Коэф-т Шарпа1.661.84
Коэф-т Сортино2.282.60
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.562.82
Коэф-т Мартина8.6310.56
Индекс Язвы6.13%2.78%
Дневная вол-ть31.83%15.98%
Макс. просадка-85.54%-55.33%
Текущая просадка-6.68%-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVV и MDY

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.


MVV
ProShares Ultra Midcap 400
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MVV и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVV c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.84
Коэффициент Сортино MVV, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.282.60
Коэффициент Омега MVV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.32
Коэффициент Кальмара MVV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.562.82
Коэффициент Мартина MVV, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.6310.56
MVV
MDY

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.84
MVV
MDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и MDY

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MDY в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.43%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.12%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MVV и MDY

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-3.30%
MVV
MDY

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и MDY

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
5.46%
MVV
MDY