Сравнение MVV с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
MVV и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или MDY.
Основные характеристики
| MVV | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.52% | 13.93% |
| Дох-ть за 1 год | 64.68% | 34.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 11.11 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 32.01% | 16.08% |
| Макс. просадка | -85.54% | -55.33% |
| Текущая просадка | -4.49% | -1.85% |
Корреляция
Корреляция между MVV и MDY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и MDY
С начала года, MVV показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и MDY
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и MDY
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MDY в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.45% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и MDY
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и MDY
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.