PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVV с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.73%
4.56%
MVV
AMAGX

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.96% соответственно.


MVV

С начала года

35.91%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

21.73%

1 год

60.72%

5 лет (среднегодовая)

14.05%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

AMAGX

С начала года

16.40%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

4.57%

1 год

21.71%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

Основные характеристики


MVVAMAGX
Коэф-т Шарпа1.901.44
Коэф-т Сортино2.532.02
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара1.811.99
Коэф-т Мартина9.867.01
Индекс Язвы6.16%3.10%
Дневная вол-ть32.04%15.08%
Макс. просадка-85.54%-57.64%
Текущая просадка0.00%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVV и AMAGX

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.


MVV
ProShares Ultra Midcap 400
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MVV и AMAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVV c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.44
Коэффициент Сортино MVV, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.532.02
Коэффициент Омега MVV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.26
Коэффициент Кальмара MVV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.811.99
Коэффициент Мартина MVV, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.867.01
MVV
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.44
MVV
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и AMAGX

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности AMAGX в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.40%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.13%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MVV и AMAGX

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.04%
MVV
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и AMAGX

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.09%
4.15%
MVV
AMAGX