PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVV и AMAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MVV с AMAGX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности MVV и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.06

AMAGX:

0.14

Коэф-т Сортино

MVV:

0.11

AMAGX:

0.36

Коэф-т Омега

MVV:

1.01

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.15

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.40

AMAGX:

0.50

Индекс Язвы

MVV:

16.47%

AMAGX:

6.37%

Дневная вол-ть

MVV:

45.25%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

MVV:

-25.50%

AMAGX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.03% соответственно.

MVV

С начала года

-11.37%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-24.11%

1 год

-2.73%

3 года

3.75%

5 лет

16.66%

10 лет

8.83%

AMAGX

С начала года

-0.99%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-1.87%

1 год

4.03%

3 года

11.87%

5 лет

14.79%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий MVV и AMAGX

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и AMAGX

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AMAGX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.48%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.99%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MVV и AMAGX

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и AMAGX

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...