Сравнение MVV с AMAGX
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana. MVV is passively managed, while AMAGX is actively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.24%/yr vs 17.08%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MVV charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.
Доходность
Сравнение доходности MVV и AMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 13.24% против 17.08% соответственно.
MVV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 17.81%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 13.24%
- Всё время*
- 11.79%
AMAGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $659.84K | $542.18K | $837.05K |
Сравнение доходности по годам MVV и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 31.17% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 15.68% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Correlation
The correlation between MVV and AMAGX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between MVV and AMAGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
MVV
AMAGX
Сравнение MVV c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.54 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.56 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и AMAGX
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и AMAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -57.64% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -11.04% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -21.45% | -23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -28.09% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -28.09% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.47% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -10.24% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.93% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и AMAGX
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 4.97% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 14.34% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 17.65% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 18.68% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 18.52% | +23.76% |
Сравнение комиссий MVV и AMAGX
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и AMAGX
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.66% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and AMAGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVV has higher volatility (7.81%) compared to AMAGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs AMAGX's -57.64%.
AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и AMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор