Сравнение MVV с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.74% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и AMAGX
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
MVV vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
MVV
AMAGX
Сравнение MVV c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.08 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 8.67 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MVV и AMAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и AMAGX
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и AMAGX
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -57.64% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -11.84% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -28.09% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -28.09% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.87% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -10.32% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.84% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и AMAGX
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 7.18% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 12.50% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 20.42% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 18.24% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 18.31% | +24.01% |