PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с KCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 16.53%/yr for KCE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UYG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности UYG и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYG имеют среднегодовую доходность 16.31%, а акции KCE немного впереди с 16.53%.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

KCE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.52%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.93%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between UYG and KCE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.88

The correlation between UYG and KCE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и KCE

Секторы
UYG
KCE

Финансовые услуги

98.0%
98.5%

Технологии

1.7%
1.5%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UYG
98.0%
KCE
98.5%

Технологии

UYG
1.7%
KCE
1.5%

Промышленность

UYG
0.2%
KCE

-

Сырьевые материалы

UYG

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

UYG

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

UYG

-

KCE

-

Энергетика

UYG

-

KCE

-

Здравоохранение

UYG

-

KCE

-

Недвижимость

UYG

-

KCE

-

Коммунальные услуги

UYG

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

UYG vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.10

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.84

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

2.19

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.26

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UYG и KCE

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-74.00%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.44%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-26.31%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-34.45%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-40.78%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-5.36%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-22.80%

-40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

6.64%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и KCE

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.16%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

15.27%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

19.92%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

23.05%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

23.11%

+17.95%

Сравнение комиссий UYG и KCE

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и KCE

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности KCE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.70%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and KCE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to KCE (5.16%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.53% vs 16.31% for UYG. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.53% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 1.70% for KCE.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while KCE is Financials Equities. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор