PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение KCE с XLF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

KCE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или XLF.

Доходность

Сравнение доходности KCE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.90

XLF:

1.29

Коэф-т Сортино

KCE:

1.30

XLF:

1.80

Коэф-т Омега

KCE:

1.18

XLF:

1.27

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.85

XLF:

1.66

Коэф-т Мартина

KCE:

2.83

XLF:

6.43

Индекс Язвы

KCE:

7.93%

XLF:

4.01%

Дневная вол-ть

KCE:

26.59%

XLF:

20.33%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KCE:

-8.27%

XLF:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.35% соответственно.

KCE

С начала года

-1.46%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-7.99%

1 год

23.84%

3 года

20.54%

5 лет

22.20%

10 лет

12.75%

XLF

С начала года

5.82%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

0.05%

1 год

26.11%

3 года

14.92%

5 лет

19.04%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий KCE и XLF

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и XLF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.61%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KCE и XLF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и XLF

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...