Сравнение KCE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KCE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.45% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и XLF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
KCE vs. XLF — Ранг доходности на риск
KCE
XLF
Сравнение KCE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.19 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.05 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 0.16 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KCE и XLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и XLF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и XLF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -82.69% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.79% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.81% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -42.86% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -11.89% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -20.10% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.96% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и XLF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.76% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.45% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 19.25% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.69% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.18% | +1.03% |