Сравнение KCE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KCE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или XLF.
Корреляция
Корреляция между KCE и XLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KCE и XLF
Основные характеристики
KCE:
2.60
XLF:
2.59
KCE:
3.41
XLF:
3.63
KCE:
1.46
XLF:
1.47
KCE:
4.83
XLF:
5.08
KCE:
16.46
XLF:
15.06
KCE:
2.97%
XLF:
2.51%
KCE:
18.81%
XLF:
14.56%
KCE:
-74.00%
XLF:
-82.43%
KCE:
-2.55%
XLF:
-0.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCE показывает доходность 4.68%, а XLF немного выше – 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции XLF немного впереди с 14.75%.
KCE
4.68%
4.43%
21.99%
45.57%
21.32%
14.23%
XLF
4.80%
4.86%
18.25%
34.99%
12.72%
14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и XLF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KCE и XLF
KCE
XLF
Сравнение KCE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и XLF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XLF в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.49% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.36% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и XLF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и XLF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.