Сравнение KCE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KCE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или XLF.
Доходность
Сравнение доходности KCE и XLF
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.95% соответственно.
KCE
43.01%
6.07%
28.26%
65.59%
22.55%
13.89%
XLF
34.55%
5.04%
20.26%
45.22%
13.23%
11.95%
Основные характеристики
| KCE | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 28.60 | 23.82 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 13.77% |
| Макс. просадка | -74.00% | -82.69% |
| Текущая просадка | -1.28% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и XLF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между KCE и XLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и XLF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и XLF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и XLF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.