PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 12.47%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCE и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

KCE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.52%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.53%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.93%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%9.14%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between KCE and BIBL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between KCE and BIBL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и BIBL

Секторы
KCE
BIBL

Финансовые услуги

98.5%
8.3%

Технологии

1.5%
30.1%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

26.8%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

KCE
98.5%
BIBL
8.3%

Технологии

KCE
1.5%
BIBL
30.1%

Сырьевые материалы

KCE

-

BIBL
4.2%

Коммуникационные услуги

KCE

-

BIBL

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

BIBL
0.5%

Энергетика

KCE

-

BIBL
6.9%

Здравоохранение

KCE

-

BIBL
4.3%

Промышленность

KCE

-

BIBL
26.8%

Недвижимость

KCE

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

KCE

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC

Доходность на риск

KCE vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.63

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.54

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

4.55

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

19.71

-17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.63

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KCE и BIBL

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-36.12%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-8.94%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-20.60%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-30.85%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-7.04%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.06%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и BIBL

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.63%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

15.46%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

19.59%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.07%

+2.04%

Сравнение комиссий KCE и BIBL

И KCE, и BIBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и BIBL

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.70%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and BIBL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (5.16%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, KCE leads with 12.47% vs 10.16% for BIBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 12.47% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE and BIBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

KCE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.95% for BIBL.

KCE is categorized as Financials Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Inspire.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор