PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и PSP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KCE и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.78%
59.64%
KCE
PSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.61

PSP:

0.40

Коэф-т Сортино

KCE:

0.99

PSP:

0.71

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

PSP:

1.10

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.60

PSP:

0.42

Коэф-т Мартина

KCE:

2.15

PSP:

1.75

Индекс Язвы

KCE:

7.38%

PSP:

5.54%

Дневная вол-ть

KCE:

26.22%

PSP:

24.37%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

PSP:

-85.40%

Текущая просадка

KCE:

-16.34%

PSP:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.28% соответственно.


KCE

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-7.49%

1 год

15.98%

5 лет

21.03%

10 лет

11.88%

PSP

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.72%

1 год

9.26%

5 лет

12.84%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и PSP

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.


График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSP: 1.44%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и PSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

PSP
Ранг риск-скорректированной доходности PSP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.61
PSP: 0.40
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 0.99
PSP: 0.71
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KCE: 1.14
PSP: 1.10
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.60
PSP: 0.42
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.15
PSP: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PSP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.40
KCE
PSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PSP

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PSP в 8.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
8.48%8.62%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%

Просадки

Сравнение просадок KCE и PSP

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-10.10%
KCE
PSP

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PSP

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеют волатильность 17.37% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
16.75%
KCE
PSP