PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCE с PSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KCE и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и PSP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -15.20%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 15.83% против 7.57% соответственно.


KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Сравнение комиссий KCE и PSP

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.


Доходность на риск

KCE vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCEPSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.29

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.25

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.28

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

-0.78

+2.40

KCE vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCEPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.29

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между KCE и PSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PSP

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PSP в 6.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Просадки

Сравнение просадок KCE и PSP

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSP.


Загрузка...

Показатели просадок


KCEPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-85.40%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-22.37%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-47.16%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-47.16%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-19.34%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-30.84%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.01%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PSP

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KCEPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.08%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

14.51%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

24.34%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

23.55%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

22.30%

+0.91%