PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с PSP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.73%/yr vs 8.52%/yr for PSP. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KCE charges 0.35%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности KCE и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 17.73% против 8.52% соответственно.

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

Сравнение доходности по годам KCE и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between KCE and PSP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г.

0.79

The correlation between KCE and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и PSP

Секторы
KCE
PSP

Финансовые услуги

97.2%
89.5%

Технологии

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
97.2%
PSP
89.5%

Технологии

KCE
2.8%
PSP
0.1%

Сырьевые материалы

KCE

-

PSP
0.1%

Коммуникационные услуги

KCE

-

PSP
1.0%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

PSP
0.3%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

PSP
2.8%

Энергетика

KCE

-

PSP

-

Здравоохранение

KCE

-

PSP
0.3%

Промышленность

KCE

-

PSP
6.9%

Недвижимость

KCE

-

PSP

-

Коммунальные услуги

KCE

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с HYINPSP с QQQ

Доходность на риск

KCE vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KCE c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.20

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.36

+1.88

KCE vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и PSP

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-85.40%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-22.27%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-22.94%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-47.16%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-47.16%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.60%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-30.56%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

11.67%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PSP

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.76%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

20.57%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

23.96%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

22.34%

+0.53%

Сравнение комиссий KCE и PSP

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PSP

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PSP в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

KCE and PSP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to PSP (5.76%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs PSP's -85.40%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.73% vs 8.52% for PSP. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.73% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.62% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while PSP is Global Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 1.44% for PSP.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор