PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с PSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.98%/yr vs 7.81%/yr for PSP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности KCE и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 17.98% против 7.81% соответственно.

KCE

1 день
-0.99%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.37%
3 года*
25.43%
5 лет*
12.47%
10 лет*
17.98%

PSP

1 день
-2.66%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-10.82%
3 года*
9.26%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		2.72%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-16.28%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between KCE and PSP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г.

0.79

The correlation between KCE and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и PSP

Секторы
KCE
PSP

Финансовые услуги

98.8%
90.9%

Технологии

1.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
PSP
90.9%

Технологии

KCE
1.2%
PSP
0.1%

Сырьевые материалы

KCE

-

PSP
0.1%

Коммуникационные услуги

KCE

-

PSP
1.0%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

PSP

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

PSP
5.3%

Энергетика

KCE

-

PSP

-

Здравоохранение

KCE

-

PSP
0.5%

Промышленность

KCE

-

PSP
3.2%

Недвижимость

KCE

-

PSP

-

Коммунальные услуги

KCE

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с HYINPSP с QQQ

Доходность на риск

KCE vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.54

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.62

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.49

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.04

+2.89

KCE vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и PSP

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-85.40%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-22.37%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-22.94%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-47.16%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-47.16%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-20.37%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-30.65%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

10.42%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PSP

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 5.66%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.37%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.77%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.30%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

23.88%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.36%

+0.59%

Сравнение комиссий KCE и PSP

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PSP

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PSP в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.76%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.50%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

KCE and PSP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.37%) compared to KCE (5.66%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs PSP's -85.40%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.98% vs 7.81% for PSP. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.98% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.76% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while PSP is Global Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 1.44% for PSP.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор