Сравнение KCE с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
KCE и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или PSP.
Доходность
Сравнение доходности KCE и PSP
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.81% соответственно.
KCE
42.89%
5.98%
28.53%
65.44%
22.52%
13.94%
PSP
18.93%
-0.88%
10.90%
36.99%
9.42%
8.81%
Основные характеристики
| KCE | PSP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 28.54 | 14.47 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 17.87% |
| Макс. просадка | -74.00% | -85.40% |
| Текущая просадка | -1.37% | -2.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и PSP
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Корреляция
Корреляция между KCE и PSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCE c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и PSP
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PSP в 7.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.72% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и PSP
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и PSP
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.