Сравнение KCE с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
KCE и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 15.83% против 8.44% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и IAT
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
KCE vs. IAT — Ранг доходности на риск
KCE
IAT
Сравнение KCE c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.80 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.07 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KCE и IAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и IAT
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IAT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и IAT
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -77.22% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -17.49% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -55.55% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -55.55% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -12.86% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -27.13% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 6.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и IAT
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 6.28% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.04% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 16.97% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 27.32% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 29.09% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 30.79% | -7.58% |