Сравнение KCE с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
KCE и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или IAT.
Доходность
Сравнение доходности KCE и IAT
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.58% соответственно.
KCE
43.01%
6.07%
28.26%
65.59%
22.55%
13.89%
IAT
33.83%
8.81%
30.00%
55.37%
5.45%
7.58%
Основные характеристики
| KCE | IAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 28.60 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 26.33% |
| Макс. просадка | -74.00% | -77.23% |
| Текущая просадка | -1.28% | -13.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и IAT
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между KCE и IAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCE c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и IAT
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IAT в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.88% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и IAT
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и IAT
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 8.74%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.