PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KCE с IAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и IAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KCE и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
228.68%
59.69%
KCE
IAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

2.28

IAT:

1.08

Коэф-т Сортино

KCE:

3.08

IAT:

1.73

Коэф-т Омега

KCE:

1.41

IAT:

1.21

Коэф-т Кальмара

KCE:

4.67

IAT:

0.69

Коэф-т Мартина

KCE:

16.46

IAT:

5.99

Индекс Язвы

KCE:

2.53%

IAT:

4.55%

Дневная вол-ть

KCE:

18.27%

IAT:

25.21%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

IAT:

-77.22%

Текущая просадка

KCE:

-6.69%

IAT:

-19.58%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 13.03% против 6.34% соответственно.


KCE

С начала года

37.85%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

27.82%

1 год

39.63%

5 лет

20.93%

10 лет

13.03%

IAT

С начала года

24.22%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

27.77%

1 год

25.45%

5 лет

2.90%

10 лет

6.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и IAT

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.


IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
График комиссии IAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KCE c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.281.08
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.081.73
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.21
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.670.69
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.465.99
KCE
IAT

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IAT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28
1.08
KCE
IAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IAT

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IAT в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.16%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KCE и IAT

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-19.58%
KCE
IAT

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.02%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.02%
6.62%
KCE
IAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab