PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с IAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и IAT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KCE и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.22%
38.91%
KCE
IAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.62

IAT:

0.25

Коэф-т Сортино

KCE:

1.00

IAT:

0.55

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

IAT:

1.07

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.61

IAT:

0.19

Коэф-т Мартина

KCE:

2.20

IAT:

0.73

Индекс Язвы

KCE:

7.31%

IAT:

9.78%

Дневная вол-ть

KCE:

26.19%

IAT:

29.21%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

IAT:

-77.22%

Текущая просадка

KCE:

-16.48%

IAT:

-30.04%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.27%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 11.83% против 4.98% соответственно.


KCE

С начала года

-10.27%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-6.23%

1 год

15.79%

5 лет

21.70%

10 лет

11.83%

IAT

С начала года

-13.12%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-9.75%

1 год

7.58%

5 лет

8.81%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и IAT

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.


График комиссии IAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAT: 0.42%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и IAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IAT
Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.62
IAT: 0.25
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 1.00
IAT: 0.55
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KCE: 1.14
IAT: 1.07
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.61
IAT: 0.19
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.20
IAT: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IAT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.25
KCE
IAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IAT

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IAT в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.32%2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%

Просадки

Сравнение просадок KCE и IAT

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.48%
-30.04%
KCE
IAT

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IAT

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 17.42% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
17.33%
KCE
IAT