Сравнение KCE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KCE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или EUFN.
Доходность
Сравнение доходности KCE и EUFN
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 13.89% против 4.49% соответственно.
KCE
43.01%
6.07%
28.26%
65.59%
22.55%
13.89%
EUFN
17.57%
-3.44%
2.55%
25.94%
9.44%
4.49%
Основные характеристики
| KCE | EUFN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 28.60 | 10.60 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 15.09% |
| Макс. просадка | -74.00% | -53.25% |
| Текущая просадка | -1.28% | -4.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и EUFN
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между KCE и EUFN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и EUFN
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EUFN в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.58% | 5.00% | 4.23% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и EUFN
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и EUFN
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.