PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с EUFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и EUFN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KCE и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.96%
130.16%
KCE
EUFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.61

EUFN:

1.90

Коэф-т Сортино

KCE:

0.99

EUFN:

2.51

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

EUFN:

1.36

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.60

EUFN:

2.56

Коэф-т Мартина

KCE:

2.15

EUFN:

11.54

Индекс Язвы

KCE:

7.38%

EUFN:

3.54%

Дневная вол-ть

KCE:

26.22%

EUFN:

21.59%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

EUFN:

-53.26%

Текущая просадка

KCE:

-16.34%

EUFN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.64% соответственно.


KCE

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-7.49%

1 год

15.98%

5 лет

21.03%

10 лет

11.88%

EUFN

С начала года

28.54%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

25.60%

1 год

40.58%

5 лет

22.20%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и EUFN

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.


График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUFN: 0.48%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и EUFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг риск-скорректированной доходности EUFN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.61
EUFN: 1.90
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 0.99
EUFN: 2.51
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KCE: 1.14
EUFN: 1.36
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.60
EUFN: 2.56
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.15
EUFN: 11.54

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
1.90
KCE
EUFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и EUFN

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EUFN в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.17%5.36%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок KCE и EUFN

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и EUFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
0
KCE
EUFN

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и EUFN

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
14.15%
KCE
EUFN