Сравнение KCE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KCE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.85% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и EUFN
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KCE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KCE
EUFN
Сравнение KCE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.86 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.02 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 7.02 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KCE и EUFN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и EUFN
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и EUFN
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -53.25% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.77% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -35.15% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -53.25% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.52% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -14.68% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.25% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и EUFN
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.36% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 14.82% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 22.25% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.58% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 24.53% | -1.32% |