PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

KCE и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KCE и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCE показывает доходность -8.04%, а IAI немного выше – -7.71%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 15.83% против 17.72% соответственно.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD
Часто сравнивают с IAI:
IAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIEIAI с VOO

Сравнение комиссий KCE и IAI

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

KCE vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.18

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.15

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

3.49

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между KCE и IAI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IAI

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок KCE и IAI

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-75.46%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.52%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-28.84%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-40.38%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-13.06%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-22.80%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.45%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IAI

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 6.28% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.14%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

15.26%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

24.14%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.38%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

22.91%

+0.30%