Сравнение KCE с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
KCE и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или IAI.
Доходность
Сравнение доходности KCE и IAI
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 39.54%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.01% соответственно.
KCE
43.01%
6.07%
28.26%
65.59%
22.55%
13.89%
IAI
39.54%
8.38%
26.25%
58.75%
19.57%
16.01%
Основные характеристики
| KCE | IAI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 5.03 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 28.60 | 28.08 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 16.51% |
| Макс. просадка | -74.00% | -75.33% |
| Текущая просадка | -1.28% | -0.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и IAI
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между KCE и IAI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCE c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и IAI
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IAI в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и IAI
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и IAI
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 8.74% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.