PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCE с FXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и FXO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение KCE с FXO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).

KCE и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCE или FXO.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.90

FXO:

0.80

Коэф-т Сортино

KCE:

1.30

FXO:

1.23

Коэф-т Омега

KCE:

1.18

FXO:

1.17

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.85

FXO:

0.87

Коэф-т Мартина

KCE:

2.83

FXO:

2.78

Индекс Язвы

KCE:

7.93%

FXO:

6.71%

Дневная вол-ть

KCE:

26.59%

FXO:

23.56%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

FXO:

-71.30%

Текущая просадка

KCE:

-8.27%

FXO:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.92% соответственно.

KCE

С начала года

-1.46%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-7.99%

1 год

23.84%

3 года

20.54%

5 лет

22.20%

10 лет

12.75%

FXO

С начала года

0.08%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-7.43%

1 год

18.61%

3 года

10.23%

5 лет

20.09%

10 лет

10.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий KCE и FXO

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и FXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FXO

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FXO в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.61%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.15%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%

Просадки

Сравнение просадок KCE и FXO

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FXO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FXO

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...