Сравнение KCE с FXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).
KCE и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и FXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.07% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и FXO
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Доходность на риск
KCE vs. FXO — Ранг доходности на риск
KCE
FXO
Сравнение KCE c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.98 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между KCE и FXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и FXO
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FXO в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и FXO
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -71.30% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.67% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -28.80% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -48.55% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.77% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -13.19% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.35% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и FXO
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.93% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 12.11% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 21.31% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.03% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 24.12% | -0.91% |