PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с FXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с FXO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while FXO tracks the StrataQuant Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.73%/yr vs 13.28%/yr for FXO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. KCE charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for FXO.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 17.73% против 13.28% соответственно.

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%

FXO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
9.56%
С начала года
12.20%
1 год
20.53%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.28%
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXO

First Trust Financials AlphaDEX Fund
$3.39M$3.11M$3.47M

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

Сравнение доходности по годам KCE и FXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		12.20%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%

Correlation

The correlation between KCE and FXO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.85

The correlation between KCE and FXO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и FXO

Секторы
KCE
FXO

Финансовые услуги

97.2%
94.8%

Технологии

2.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
97.2%
FXO
94.8%

Технологии

KCE
2.8%
FXO
0.5%

Сырьевые материалы

KCE

-

FXO

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

FXO

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

FXO

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

FXO

-

Энергетика

KCE

-

FXO

-

Здравоохранение

KCE

-

FXO

-

Промышленность

KCE

-

FXO

-

Недвижимость

KCE

-

FXO
4.8%

Коммунальные услуги

KCE

-

FXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с EUFNKCE с BCD
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с BCDFXO с COWZ

Доходность на риск

KCE vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KCE c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEFXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.34

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.88

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.76

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

5.27

-3.75

KCE vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FXO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и FXO

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-71.30%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.72%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-21.35%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-28.80%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-48.55%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.07%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-13.00%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.91%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FXO

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.16%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

11.07%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.44%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

21.71%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

24.05%

-1.18%

Сравнение комиссий KCE и FXO

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FXO

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FXO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		1.96%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and FXO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs FXO's -71.30%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.73% vs 13.28% for FXO. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.73% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.62% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while FXO tracks StrataQuant Financials Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.62% for FXO.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и FXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор