PortfoliosLab logo
Сравнение KCE с FXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KCE и FXO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KCE и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.61%
263.00%
KCE
FXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCE:

0.61

FXO:

0.57

Коэф-т Сортино

KCE:

0.99

FXO:

0.94

Коэф-т Омега

KCE:

1.14

FXO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KCE:

0.60

FXO:

0.62

Коэф-т Мартина

KCE:

2.15

FXO:

2.12

Индекс Язвы

KCE:

7.38%

FXO:

6.20%

Дневная вол-ть

KCE:

26.22%

FXO:

23.26%

Макс. просадка

KCE:

-74.00%

FXO:

-71.30%

Текущая просадка

KCE:

-16.34%

FXO:

-12.99%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FXO по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.44% соответственно.


KCE

С начала года

-10.13%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-7.49%

1 год

15.98%

5 лет

21.03%

10 лет

11.88%

FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KCE и FXO

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCE и FXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCE c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KCE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KCE: 0.61
FXO: 0.57
Коэффициент Сортино KCE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCE: 0.99
FXO: 0.94
Коэффициент Омега KCE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KCE: 1.14
FXO: 1.13
Коэффициент Кальмара KCE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KCE: 0.60
FXO: 0.62
Коэффициент Мартина KCE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KCE: 2.15
FXO: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.57
KCE
FXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FXO

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FXO в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.77%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%

Просадки

Сравнение просадок KCE и FXO

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-12.99%
KCE
FXO

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FXO

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
14.93%
KCE
FXO