Сравнение UXRP с UVXY
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UXRP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -58.75% |
Correlation
The correlation between UXRP and UVXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UXRP
UVXY
Сравнение UXRP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.48 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и UVXY
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -100.00% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -73.88% | -22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -100.00% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -98.76% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 49.56% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и UVXY
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 17.16% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 66.78% | +36.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 85.47% | +60.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 103.82% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 112.00% | +33.88% |
Сравнение комиссий UXRP и UVXY
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и UVXY
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and UVXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, UVXY leads with -73.19% vs -95.01% for UXRP. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -73.19% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UVXY.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.95% for UVXY.
UXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор