Сравнение UXRP с SSO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 37.75% for SSO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам UXRP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 16.68% |
Correlation
The correlation between UXRP and SSO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. SSO — Ранг доходности на риск
UXRP
SSO
Сравнение UXRP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.09 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.58 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и SSO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -84.67% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -18.17% | -78.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -2.70% | -93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -19.48% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 4.41% | +73.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и SSO
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 6.83% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 19.92% | +83.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 25.02% | +121.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 33.87% | +112.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 35.86% | +110.02% |
Сравнение комиссий UXRP и SSO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и SSO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and SSO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -95.01% for UXRP. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор