PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXRP с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXRP с GSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. UXRP is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 4.38% for GSY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности UXRP и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.10%.

UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.93%
С начала года
2.10%
1 год
4.38%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.75%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и GSY

2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF		-76.11%-77.43%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		2.10%2.28%

Correlation

The correlation between UXRP and GSY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra XRP ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с UXRP:
UXRP с BEGSUXRP с ETUUXRP с GSGUXRP с CSHPUXRP с CLIPUXRP с FCALUXRP с XRPT
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

UXRP vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXRPGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
10.50

-11.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
24.29

-26.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

5.78

-4.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

73.50

-74.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

327.91

-329.12

UXRP vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и GSY

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXRPGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-12.14%

-84.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-0.06%

-96.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

0.00%

-96.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-2.37%

-71.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

0.01%

+78.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и GSY

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXRPGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

0.15%

+26.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

0.32%

+102.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

0.42%

+145.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

0.59%

+145.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

1.22%

+144.66%

Сравнение комиссий UXRP и GSY

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и GSY

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GSY в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.29%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXRP and GSY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs GSY's -12.14%.

On 1-year performance, GSY leads with 4.38% vs -95.01% for UXRP. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSY has performed better with a 4.38% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

GSY has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.02% for UXRP.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор