Сравнение UXRP с NOBL
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -94.36% vs 16.37% for NOBL. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.23%.
UXRP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -15.38%
- 6 месяцев
- -65.87%
- С начала года
- -77.64%
- 1 год
- -94.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -94.07%
NOBL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.60M | $68.26M | $62.44M | |
| $684.03K | $679.30K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам UXRP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.64% | -77.43% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 13.23% | 2.48% |
Correlation
The correlation between UXRP and NOBL is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UXRP
NOBL
Сравнение UXRP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.80 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.57 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и NOBL
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -35.43% | -61.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.74% | -9.11% | -86.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -0.21% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -3.46% | -71.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.49% | 3.59% | +73.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и NOBL
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 4.83% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.07% | 9.16% | +90.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.00% | 11.92% | +131.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.77% | 14.48% | +128.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.77% | 16.64% | +126.13% |
Сравнение комиссий UXRP и NOBL
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и NOBL
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NOBL в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and NOBL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (21.13%) compared to NOBL (4.83%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 16.37% vs -94.36% for UXRP. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 16.37% return vs -94.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
NOBL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор