Сравнение UXRP с DBO
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам UXRP и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -7.64% |
Correlation
The correlation between UXRP and DBO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DBO — Ранг доходности на риск
UXRP
DBO
Сравнение UXRP c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.85 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.96 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DBO
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -90.18% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -27.73% | -68.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -57.23% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -62.22% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 10.33% | +67.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DBO
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 13.80% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 31.15% | +71.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 36.05% | +110.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 32.93% | +112.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 31.92% | +113.96% |
Сравнение комиссий UXRP и DBO
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DBO
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DBO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -95.01% for UXRP. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор