PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.


UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и DBO


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-76.11%-77.43%
DBO
Invesco DB Oil Fund
62.54%-7.64%

Correlation

The correlation between UXRP and DBO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

UXRP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.85

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

4.96

-6.18

UXRP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и DBO

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-90.18%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-27.73%

-68.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-57.23%

-38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-62.22%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

10.33%

+67.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и DBO

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

13.80%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

31.15%

+71.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

36.05%

+110.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

32.93%

+112.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

31.92%

+113.96%

Сравнение комиссий UXRP и DBO

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и DBO

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DBO в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and DBO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -95.01% for UXRP. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.02% for UXRP.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор