Сравнение UXRP с AMJB
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 19.62% for AMJB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 20.66%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 20.66% | -2.19% |
Correlation
The correlation between UXRP and AMJB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. AMJB — Ранг доходности на риск
UXRP
AMJB
Сравнение UXRP c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.68 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.73 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и AMJB
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -17.70% | -78.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -11.80% | -84.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -3.68% | -92.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -5.08% | -68.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 4.17% | +73.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и AMJB
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 7.49% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 13.24% | +89.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 16.56% | +129.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 18.43% | +127.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 18.43% | +127.45% |
Сравнение комиссий UXRP и AMJB
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и AMJB
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and AMJB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to AMJB (7.49%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 19.62% vs -95.01% for UXRP. On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 19.62% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for AMJB.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AMJB is Energy Equities. UXRP tracks Bloomberg XRP Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.85% for AMJB.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор